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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何?

   

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主题:k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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  发帖心情 Post By:2016/8/8 9:25:56 [显示全部帖子]

1.提前下单肯定有信号消失的问题,所以必须使用“持仓同步”功能,当然持仓同步带来的损失也要计入“滑点”。
2.根据当时的走势,确定提前下单时间,或者反向加跳肯定可以改善滑点的情况(震荡时反向加跳等待成交,单向时提前下单);
3.对于商品应该尽可能避开早9:00和晚9:00附近交易,否则滑点会很大;
4.以下是我的实盘统计,供你参考:
IF(限制以前)1个月统计0.3跳(18元);现在不行,由于交易不活跃,什么方法都没有用。考虑到有日交易次数限制,只能是走完k线交易。
RB:-1~0之间。
这个只是对小资金而言的。

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(理由:好贴)
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  发帖心情 Post By:2016/8/8 9:31:30 [显示全部帖子]

不会吧,除非是隔日信号,否则很难程序这么大的滑点的。

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qwer123
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  发帖心情 Post By:2016/8/8 10:14:16 [显示全部帖子]

你触发价发单,5秒轮询太慢了,我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0,极限情况出现过一次2跳。

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  发帖心情 Post By:2016/8/8 10:16:27 [显示全部帖子]

再有看看你的网络延迟,RB交易非常活跃,如果网络延时大,对这种形式的发单也是不利的。我用的是天翼云8核8G的服务器,5M带宽。

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