主题：指令价模型

请教老师；收盘价模型改成指令价模型这样改对不对？

if  a  then begin 
   sell(holding>0,holding,limitr);
   buyshort(holding=0,jisl,limitr);
end

 

 

if  b  then begin 
  sellshort(1,0,limitr); 
  buy(holding=0,jisl,limitr); 
end

 

原来收盘价盈利的模型改过后做公式测评时不管用多少资金（200万）做一手沪镍几天就爆仓？

测试时平仓条件选择的是盘中触位价，哪里错了？谢谢

缺少阐述，你用限价指令，后面要有具体的数值 sellshort(1,0,limitr,2000); 

我是想实盘时信号出现就按市价开平仓，应该怎么写才对？

 

直接写市价

sellshort(1,0,market);

图表交易运行模式勾选固定时间间隔

如何进行指令价测试哪？谢谢

如果你要测试盘中的严格的指令价，请使用专业版的精细逐笔复盘测试模式

我现在是标准版，是不是不能做指令价测试？

 

图表的回测只能获得k线开高低收价格，无法精确到k线内的价格

专业版的话提供有逐tick类似盘中实时的那种交易环境

标准版可以用交易-》单策略程式化交易测评，代码里写限价

老师的意思是标准版的不能做指令价测试？还是可以做测试但不精确？