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主题：关于dt模型及模拟
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jj_king
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等级：新手上路 帖子：95 积分：35 威望：0 精华：0 注册：2013/1/8 16:42:03 		关于dt模型及模拟  发帖心情 Post By：2016/10/19 15:12:23 [显示全部帖子]

我现在用模拟跑dual thrust模型，用图表程序化交易做，有3个问题
1，收盘前无法自动平仓
语句是 
  T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
收盘平多:SELL(T2,holding,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,holding,MARKET);

NMIN默认设的是10

2，昨天夜盘螺纹上轨的划线是2500， 收盘我关掉自动交易刷新后，划线变成2476了，是什么原因？
3，收益回落10%直接平仓怎么写？当前交易收益的10%，不等收盘价，触及后直接市价平仓。

谢谢
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jj_king
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等级：新手上路 帖子：95 积分：35 威望：0 精华：0 注册：2013/1/8 16:42:03 		  发帖心情 Post By：2016/10/20 10:06:10 [显示全部帖子]

源码是这样的

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,1);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,1);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,1);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,1);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE 
上轨:开盘价+0.6*浮动区间;
下轨:开盘价-0.6*浮动区间;
多头止损:开盘价+0.2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0 ;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0 ;

//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,30%,limitr,close);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,30%,limitr,close);


这里说的收益是相对总资金的 还是相对开仓保证金的？
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jj_king
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等级：新手上路 帖子：95 积分：35 威望：0 精华：0 注册：2013/1/8 16:42:03 		  发帖心情 Post By：2016/10/20 10:34:34 [显示全部帖子]

这个是咱们系统自带的，用不了是吗？哪里需要改？
这里没有止损代码，是想让你帮忙添加一个。
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jj_king
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等级：新手上路 帖子：95 积分：35 威望：0 精华：0 注册：2013/1/8 16:42:03 		  发帖心情 Post By：2016/10/20 11:03:42 [显示全部帖子]

收益达到总资金的1%时，回落10%平仓，触发直接平，不等收盘。

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jj_king
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如果我设置了盈利30个点减仓二分之一，触发后，行情在这里反复，我可以不让它继续触发吗？  就是只执行一次减仓。

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jj_king
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还在不？

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jj_king
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再加一项：盈利10个单位波动价格后止盈50%仓位
每天每个指令最多只执行一次怎么写？  就是开仓止损止盈都只执行一次，最终收盘前10分钟平仓。谢谢

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jj_king
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不好意思不太清楚怎么写，麻烦老师了，我要写4个离场的条件。
1入场价格亏10个点全部止损；
2入场价格盈利20个点止盈30%；
3跟踪止盈/止损，盈利大于30个点后，回撤10个点止盈30%
4收盘清仓

所有指令只执行一次，包括开仓的指令。
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jj_king
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触发就平仓，不等收盘价。

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jj_king
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是的

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