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主题:图表程式化

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图表程式化  发帖心情 Post By:2016/11/16 11:10:32 [显示全部帖子]

设置成策略最小交易周期为固定时间,选用固定时间间隔运行模式是不是效率更高一些?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 12:58:36 [显示全部帖子]

固定时间间隔与K线周期一致,就可以减少信号的检测频率,系统运行效率会高一些,可以这样理解吗?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 13:08:28 [显示全部帖子]

走完K线模式是不是比图表信号晚一根K线的时间?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 13:21:29 [显示全部帖子]

那采用固定时间间隔是不是与图表一致呢?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 13:35:46 [显示全部帖子]

看过这个,因为固定时间间隔是固定时间检测信号是否存在,存在则立即触发,而走完K线模式则是等走出完整K线后再检测是否触发,相对固定时间间隔相当于是多了一根K线验证,而固定时间间隔则领先一根K线的时间触发信号,图表上是根据历史数据模拟出的开平仓信号,是否是与固定时间间隔触发信号的时机是一样的?

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 13:42:29 [显示全部帖子]

好的,现在明白了。图表上出现信号不一定立即开仓,当根K线走完后仍然符合策略再开仓。

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  发帖心情 Post By:2016/11/16 13:43:44 [显示全部帖子]

另外问一个问题,实盘图表程式化交易时保证金、手续费率在合约信息设置里设置成同步就可以了吗?

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