主题：关于滑点统计

我一直都觉得关于滑点统计好像不大实用，最近换了些策略，对滑点敏感，所以想咨询下，我是图表交易，现在是选最新价--成交价这种形式来统计滑点的，但其实一直以来这种以时间的模式都不能反映真实成交和图表成交价的滑点，另外一种委托价--成交价的模式，因为我为了追求成交一定要达成，所以全部都是用下单偏移--一律市价下单这个模式的，所以这种情况下，估计以委托价这种模式也不靠谱

原因是最新价和成交是的时间不是完全吻合的，慢了一两秒，价格就差很远了

其实能否有个选项是图表交易价---成交价这样呢

刚才写的不太准确，补充一下，原因是最新价和图表交易的时间不是完全吻合的，慢了一两秒，价格就差很远了，比如我的交易策略，都是下一k线交易的，但每次成交的时间显示，都很少是00秒的，很多时候就是01,02秒，那样就导致这个模式的最新价和我图表的价格不一致了

 

不好意思，可能我的表达有问题，刚才想上传图片可是老是弄不出来，我意思是，发单的实际时间，其实和图表的交易时间是不吻合的，会稍稍慢了一两秒，比如我图表是k线open价交易，图表是00秒就交易的，但最新价很多时候是在01，或02秒，导致最新价和图表的价格是不一样的

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这两张是今天交易的截图，可能市场比较平和，误差还不算很大，也其实也是不准确的。如果波动大的时候，那个误差就更离谱了。反正我觉得，这个模式，因为发单时间与图表不可能做到完全同步，所以导致无意义，但选委托价那种模式，因为我是偏移到市价成交，所以也用不上。所以才想咨询你们应该如何解决这个滑点统计的问题

是的！就是qwer123兄 说的那个状况，其实这个问题一直都困扰我，只不过之前没有提出来。