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主题：关于滑点统计
帅哥哟，离线，有人找我吗？
michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		关于滑点统计  发帖心情 Post By：2016/11/18 16:48:24 [只看该作者]

我一直都觉得关于滑点统计好像不大实用，最近换了些策略，对滑点敏感，所以想咨询下，我是图表交易，现在是选最新价--成交价这种形式来统计滑点的，但其实一直以来这种以时间的模式都不能反映真实成交和图表成交价的滑点，另外一种委托价--成交价的模式，因为我为了追求成交一定要达成，所以全部都是用下单偏移--一律市价下单这个模式的，所以这种情况下，估计以委托价这种模式也不靠谱
所以想咨询下，像我这样的交易者，应该怎样才能统计出自己实盘交易和图表交易之间的真实滑点呢，因为滑点这个因素实在太重要了，很多短线策略完全可以从正变负。谢谢~
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:20:38 [只看该作者]

选最新价--成交价这种形式来统计滑点的，但其实一直以来这种以时间的模式都不能反映真实成交和图表成交价的滑点

请问你是基于什么样的理论说这样的模式不能反映真实的滑点？

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:35:34 [只看该作者]

原因是最新价和成交是的时间不是完全吻合的，慢了一两秒，价格就差很远了

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:36:10 [只看该作者]

其实能否有个选项是图表交易价---成交价这样呢

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:42:23 [只看该作者]

刚才写的不太准确，补充一下，原因是最新价和图表交易的时间不是完全吻合的，慢了一两秒，价格就差很远了，比如我的交易策略，都是下一k线交易的，但每次成交的时间显示，都很少是00秒的，很多时候就是01,02秒，那样就导致这个模式的最新价和我图表的价格不一致了

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michael000
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等级：论坛游民 帖子：366 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/28 17:04:43 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:44:58 [只看该作者]

 

[此贴子已经被作者于2016-11-18 17:45:16编辑过]
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王锋
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等级：罗宾汉 帖子：11808 积分：20695 威望：0 精华：10 注册：2009/8/18 8:15:13 		  发帖心情 Post By：2016/11/18 17:51:49 [只看该作者]

我们的最新价就是你发单那个时刻的最新价，是绝对会与你的模型上的发单时间吻合的，如果按照你的限价指令-成交价滑点算法，你选择第二种就可以满足你了。

但是绝大多数投资者会选择第一种，因为这种最能反映你的模型测试与实盘交易到底有多少差距。当然第二种也是可以的，适合交易模式限价+N跳模式的交易，用来统计实际交易损失率

[此贴子已经被作者于2016-11-18 17:53:16编辑过]

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michael000
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不好意思，可能我的表达有问题，刚才想上传图片可是老是弄不出来，我意思是，发单的实际时间，其实和图表的交易时间是不吻合的，会稍稍慢了一两秒，比如我图表是k线open价交易，图表是00秒就交易的，但最新价很多时候是在01，或02秒，导致最新价和图表的价格是不一样的
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michael000
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