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主题:一个模型可以加载几个框架

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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一个模型可以加载几个框架  发帖心情 Post By:2016/12/28 23:11:02 [显示全部帖子]

请问一个交易系统加载图表交易时 可以同时加载一个以上框架吗?


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  发帖心情 Post By:2016/12/29 11:46:25 [显示全部帖子]

昨天 我一个模型加载了2个框架,其中一个框架有2个窗格对应2个品种,另一个框架1个窗格对应的一个品种白银,
切换在第一个框架上的时候,另一个框架的图表对应的品种“白银”产生了开仓信号,但是我打开账户看,并没有成交的单子也没有委托的开仓单,
然后我我也查看了交易日志和交易状态小窗口以及”当前图表程序化交易的交易记录“窗口都没有开仓的动作,
而且肉眼也没有觉察到信号的闪烁;
请问:
    1 不知道这可能是什么原因造成的,应该按一个什么思路去查找原因?
     2 当发生这种情况时 有什么办法可以 弥补下,图表加载的“持仓同步检测”和“手工同步”是什么意思?能起提醒作用和弥补不?
谢谢


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  发帖心情 Post By:2016/12/29 11:46:58 [显示全部帖子]

实盘过程中发现的

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 11:49:01 [显示全部帖子]

3 信号闪烁的话 应该只是会重复开仓而不会产生漏单现象吧

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 17:05:26 [显示全部帖子]

               重检测了一遍代码,没有发现信号闪烁的漏洞,而且这套系统也运行了半年以上时间了,也没有发现过信号闪烁的现象,
估计这次漏单的问题不是闪烁引起的。
       想到下面这种情况是不是会漏单,当时的情况貌似也符合这种情形:
  k线走完的最后不到1秒,比如最后的0.6秒,图表满足开仓触发条件了,于是图表上有开多信号,但是,如果此时刚好轮询的时间
在0.6秒之前(也就是当时轮询时触发条件不满足),等到下次轮询时已经到了下一根k线了,这种情况下
是否会产生漏单现象,勾选了“时间间隔是1秒”,勾选了”启动时是否对上根k线进行交易“,开仓语句用的控制符是LIMITR。

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 17:23:11 [显示全部帖子]

是的 那怎么规避上面那种漏单的情况 勾选了”启动时是否对上根k线进行交易“有作用吗?

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 17:23:58 [显示全部帖子]

下单时间是昨晚22:03分

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 17:24:54 [显示全部帖子]

勾选了时间间隔为1秒

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 20:39:25 [显示全部帖子]

j加载图表时的选项,”启动时是否对上根k线进行交易“是什么意思?对这种情况不起作用吗?

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  发帖心情 Post By:2016/12/29 20:53:05 [显示全部帖子]

想到一个办法 可以用不
加2条代码: 
IF REF(开多,1)  AND  NOT(HOLDING) THEN buy(1,N,MARKETR);
IF REF(开空,1)  AND  NOT(HOLDING) THEN buyshort(1,N,MARKETR);

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