主题：新人，关于策略编程的几个问题

1，具体语句没有差别，在系统中设置1秒轮询或高频交易。

2，开平语句顺序需要是平空、开多，平多，开空。

3，追撤单功能可以使用在系统中设置，但要通过程序写的话，只有后台程序化可以写。

4，这个止损条件能否再描述一下。

5，这个没有经验值，一般的滑点也有在+/-2点之内，但也不排除极端行情下的大滑点。金字塔专业版以上提供大单情况下的滑点优化处理功能。

1,这个止损是可以通过代码编写的。另外你的意思是说价格到了2040，不是去平仓，而是要开一手反手仓？这个图表上不能实现，需要后台程序化，因为图表上不支持双边持仓。

2，大单数量这个没有限制。金字塔的这个功能是在拆分大单的时候，通过设置，是成交速度优先，还是减少滑点优先。这个处理大单的时候可以适当的降低些滑点问题，因为滑点对大单的影响还是比较大的，小单不必使用这个。

 

此主题相关图片如下：image 2.jpg

并不会快，信号的执行时受走完K线还是固定时间间隔模式影响的，你是采用移动止损代码，还是采用平仓指令的执行并不会有执行时间的差别。

1, 固定时间间隔，最小就是1S，如果需要更快，那就只能使用高频交易了。

2，速度一般是受策略的复杂度和硬件的配置所影响。代码的执行时按顺序依次遍历，即在每一个品种上执行一遍，多次执行的。

1，你是如何测试后台策略的？软件中的策略测评只能测试图表策略，后台策略需要专业版以上版本才能回测。

2，图表中的平空使用sellshort，另外你的后台策略没有逻辑错误，需要说明的是tholding返回的是可用持仓，未考虑未成交单的情况；tholding2表示实际持仓，有考虑未成交的情况，你可以在后台上用debugout输出理解一下。