主题：新人，关于策略编程的几个问题

目前正在使用金字塔系统，有几个问题烦请帮忙解答一下： 

1. 信号触发后马上执行的模式如何实现，是每秒轮询还是可以通过所谓专业版机构版的高频功能，每500ms接受交易所传来的最新报价后，如果价格突破立刻发出委托，这个具体程序语句实现上是怎么完成，还是在系统里设置类似逐tick检验？
2. 对于始终在市场内的策略（非多即空），保证先平再开的语句是这样就行了么？

4. 比如2010开1手多仓，止损2000，然后价格上涨到2050，止损调整到2040，并且如果价格打到2040开新空仓。如果移动止损了，就只要写开1手空仓即可，因为2040一手空仓被止损指令执行了。

5. 大单滑点优化？多大单属于大单？优化是系统自动设置运行的么？

这两天把策略写了，遇到实盘涉及的几个问题：

1.我的策略需要触发后立即执行，在图表程式化交易中选择固定时间间隔，可是最快只能选择1s，这样速度肯定落后了，能否设定类似于在tick数据广播接收的事件里面判断是否触发价格线，然后执行后续的指令？或者缩小轮询的时间到500ms?

2.如果上面运行单策略多品种，或者多策略多品种，甚至多账户多策略多品种，会不会因此造成速度受影响？是一次查询返回多个结果还是多次查询返回不同的结果？

谢谢！

开多平空条件1:=High>价格上限 and holding<=0;

平空:tsellshort(开多平空条件1 and 开多平空条件2 and holding<0, holding,marketr);

那么在后台模式的实盘中是否改成：

开多平空条件1:=DYNAINFO(7)>价格上限 and tholding<=0;

平空:tsellshort(开多平空条件1 and 开多平空条件2 and tholding<0, tholding,MKT);

如果这样写了，貌似回测后台模式的策略无法取得结果，是不是我采用后台交易系统回测方式不对？