欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 连续合约的前复权公式

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4470人关注过本帖树形打印复制链接

主题:连续合约的前复权公式

帅哥哟,离线,有人找我吗?
kuluk
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:17 积分:8 威望:0 精华:0 注册:2012/2/10 16:54:46
连续合约的前复权公式  发帖心情 Post By:2017/8/15 16:14:30 [只看该作者]

比如:螺纹钢连续主力合约【RB00】里2016年10月10日开盘价不复权是2240,前复权是2119,到2017年8月期间经过3次除权,分别是-144/+247/+108,那么从不复权转换成前复权的金字塔自带的公式是怎么样的

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2017/8/15 16:44:07 [只看该作者]

金字塔采用的是等比复权,计算方式参考链接第43条:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=88505


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
kuluk
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:17 积分:8 威望:0 精华:0 注册:2012/2/10 16:54:46
连续合约的前复权公式  发帖心情 Post By:2017/8/16 10:54:00 [只看该作者]

对于只有一次除权因子是可以用这个公式,但对于有2次以上除权,应该是怎样的公式

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2017/8/16 11:06:35 [只看该作者]

最新的除权因子 = 上一根除权因子 × 最新除权因子



金字塔—专业程序化软件提供商

金字塔-技术部

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

工作时间:周一至周五 08:30 - 17:30   周末及法定节假日休息

Email:service@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
kuluk
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:17 积分:8 威望:0 精华:0 注册:2012/2/10 16:54:46
  发帖心情 Post By:2017/8/16 17:16:15 [只看该作者]

按照等比除权的说明

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价

除权后的价格=  价格*除权系数

如果是只有跨越1个除权数(X1),以上公式是正确的。如果跨越2个以上除权数(X1,X2...Xn),请教除权系数的公式是怎么样的。



[此贴子已经被作者于2017/8/16 17:17:25编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2017/8/17 10:10:07 [只看该作者]

比如有10个复权a1,a2,a3

历史上第一根k的初始价格是x

那么就是10次复权的结果就是

x *a1这个价格作为后一次的原始价格,再*a2

以此类推相当于递归一样


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
kuluk
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:17 积分:8 威望:0 精华:0 注册:2012/2/10 16:54:46
  发帖心情 Post By:2017/8/17 16:04:30 [只看该作者]

既然【除权后的价格=  价格*除权系数】,那么【除权系数=除权后价格/除权前价格

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2017/8/17 16:39:54 [只看该作者]

是可以这样理解的。但是如果第N个除权,这个除权前的价格是前面经过N-1次除权后的价格。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2017/8/18 9:13:42 [只看该作者]

你抽象一下就能理解了啊,假设有10次复权,对于最后一次的复权而言,前面的9次复权后的价格就可以当作是原本的价格啊

就像一个复权就是一个算法,你给他传入的就是input,不用理会这个输入到底是复权还是未复权。


 回到顶部