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主题：期货价格后复权问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
cooper56
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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		期货价格后复权问题  发帖心情 Post By：2017/8/25 14:54:40 [显示全部帖子]

我想在后台程序化做均线交叉指标的计算，均线指标用后复权的期货历史数据（日线周期）进行计算，请问怎么才能引用日线的期货后复权数据？

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cooper56
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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		  发帖心情 Post By：2017/8/28 11:30:14 [显示全部帖子]

麻烦能否截个图？

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cooper56
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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		  发帖心情 Post By：2017/8/28 14:10:37 [显示全部帖子]

请问这个复权价格是前复权还是后复权？

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cooper56
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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		  发帖心情 Post By：2017/8/28 15:57:18 [显示全部帖子]

能不能用后复权的数据呢？或者有什么办法能够得到后复权的数据

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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		  发帖心情 Post By：2017/8/28 16:07:32 [显示全部帖子]

我的策略是用后复权数据作为信号，所以需要维护一个复权因子的历史序列，每日的连续合约价格乘以当日复权因子得到后复权价格。请问这在金字塔内部能够实现吗？不能实现的话能不能我在外部用数据库进行后复权价格生成和储存，每日将此数据导入金字塔，后台程序化调用每日导入的自定义数据进行交易

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“外部导入的数据不能直接用于交易”怎么理解，意思后台程序化交易不能使用外部导入的数据作为判断变量吗？交易的话是不是需要所有的变量都是金字塔内部生成的？

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cooper56
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等级：新手上路 帖子：28 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/8/23 15:17:29 		  发帖心情 Post By：2017/8/28 17:09:02 [显示全部帖子]

品种是通过tbuy函数输入具体合约代码进行下单的，而开多少手是根据外部导入数据进行确定的（外部数据作为手数参数输入tbuy函数），请问在金字塔可行吗？

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