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主题:回测过程中期权合约特征值如何获取

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lh1988
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回测过程中期权合约特征值如何获取  发帖心情 Post By:2017/8/29 15:32:25 [显示全部帖子]

比如部分代码如下:
SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1709 ,0);
IF ISLASTBAR THEN
BEGIN
FOR I=1 TO SIZE DO
BEGIN
issue:=OPTIONLABEL(I);
delta:=OPTIONINFO2(16 ,issue);
END
END
用50ETF的5分钟线回测(公式测评),每个5分钟线数据过来,上述对应的代码取的是期权当时的Delta吗,如果不是,该如何获取期权当时的Delta值呢?

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  发帖心情 Post By:2017/8/29 15:45:35 [显示全部帖子]

那对应历史的取不了吗

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lh1988
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  发帖心情 Post By:2017/8/29 15:54:35 [显示全部帖子]

也就是说金字塔目前对于期权的交易策略不能很方便的进行历史回测是吗

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谢谢,不过  发帖心情 Post By:2017/8/29 16:21:07 [显示全部帖子]

看这个函数解释是当前期权,当前期权怎么指定呢

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  发帖心情 Post By:2017/8/29 16:28:35 [显示全部帖子]

比如我当前调用这个函数
delta:=OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)

那么这个delta是哪个期权合约的Delta值呢

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  发帖心情 Post By:2017/8/29 16:32:28 [显示全部帖子]

那不能指定吗,比如我当前看的标的50ETF的K线图,然后代码中需要去获取指定期权合约的Delta值

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