主题：回测的统计报告是否准确

 在程序中设定了2.5%止损（StopLoss=0.025），但是从回测的统计报告来看，7月14日等单日的损失都超过了10%，而从明细报告上看损失却都在2.5%左右。请问统计报告的图表是否正确？为什么？

 

 

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StopLoss:=0.025 您是这样定义的吗？

收益率是你资产除以期初资产

而你止损的是单笔盈亏的止损

这个模型是满仓计算的，

手数:=100000/(close*MULTIPLIER*TACCOUNT(41));

按周、按月、按季看起来都没问题，只有按日似乎软件有Bug