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主题:对于使用主力连续合约下单的改进建议

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:12:32 [显示全部帖子]

软件默认是等比向前复权。在换月位置,如果是用了复权是不会有跳空缺口的。而在之后出现的条件是正常行情跳空。(或者你采用日间复权的方式处理可以把非换月期间的跳空也处理了)

 

主力合约和连续合约之间对应部分的数据的值是一致的。你说的信号有差别,是因为你的连续上参与计算k线有旧主力数据的部分。那自然可能造成不一致。(最近一次除权标记的位置就之前的是旧合约数据,它们参与计算后的整体结果你和当前主力合约比自然会有差异。(历史部分的数据是不一致))。

 



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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:35:04 [显示全部帖子]

已经说了,当前的连续合约和主力合约是一样的。连续合约就是为了便于程序化的量化计算才出现的。

 鸡蛋复权后的日线,就不会出现你所说的跳空问题,除非你本地缺失复权数据

凡是有除权标记的位置代表换月位置,你自己可以对比看。


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[此贴子已经被作者于2017/10/11 12:36:14编辑过]


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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:40:05 [显示全部帖子]

新旧主力合约衔接的地方就是存在一部分用新数据,一部分用旧数据的问题,
比如我用EMA(C,20),如果是日线的话,这种影响会持续一个月,所以这其实
是一个很严重的问题,你的模型是在并不存在的“虚拟”的数据上计算而做的交易
却是真实的。

 

新的主力合约在成为主力合约之前可能是极不活跃的,这种中情况下的数据是不利于程序化进行的。所以使用连续的主力合约数据进行串联。这样才能更加有利益量化的处理。

而你上面的说的问题,你自己可以考虑在具体合约上交易。



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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:55:49 [显示全部帖子]

补充除权财务数据。

自己右键数据--财务数据看下具体品种是不是有相应的除权数据。

在k线图上看是不是用除权标记。



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