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主题:对于使用主力连续合约下单的改进建议

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对于使用主力连续合约下单的改进建议  发帖心情 Post By:2017/10/11 11:09:24 [显示全部帖子]

金字塔使用主力连续合约再加上复权来解决换合约的问题,这为程序化交易带来了很大的便利,但是这种方式仍有一些问题,
当你使用比较大的周期时,比如一天,一小时,甚至10分钟,即使使用了复权在换月的时候仍有跳空,就算没有跳空,在两个
合约衔接的时候由于使用了两个不同的合约的数据,导致计算出来的数据和直接使用主力合约计算出来的并不一致,甚至会导致
信号的完全相反,这种两个合约链接起来的“虚拟”数据并不是现实交易中的真实情况。因此我建议金字塔增加一个选项:
主力连续合约使用实际对应的主力合约进行计算,这个选项可以和勾选允许使用主力连续合约下单放在一起。其意思就是我使用cu00,
但程序计算时并不根据cu00的数据计算,而是根据对应的主力合约比如cu1712进行计算,这样你做大周期就不用担心跳空的问题,
同时也不需要手动换合约,对于同时做几十个品种的模型来说会大大减少重复性劳动。
我看有很多人也为这个问题苦恼,有此需求的帮我顶起来!

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:31:09 [显示全部帖子]

复权了怎么就没有跳空呢?你去看鸡蛋连续,换合约的时候跳空多着呢,
你要用连续合约做测试,像鸡蛋这种完全是不准的。你再去看对应的主力合约,
哪有那么大的跳空?

新旧主力合约衔接的地方就是存在一部分用新数据,一部分用旧数据的问题,
比如我用EMA(C,20),如果是日线的话,这种影响会持续一个月,所以这其实
是一个很严重的问题,你的模型是在并不存在的“虚拟”的数据上计算而做的交易
却是真实的。

所以解决这个问题的根本办法就是直接使用对应的主力合约进行计算,而不是
在虚拟的连续合约上计算。
[此贴子已经被作者于2017/10/11 12:31:50编辑过]

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 12:45:48 [显示全部帖子]

复权数据要怎么补充?补充除权财务数据和历史财务数据吗?我补充了还是不行啊

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 13:10:21 [显示全部帖子]

显示可以了,但是依然无法解决新旧数据混用的问题,所以根本解决办法还是要新
合约全部用新数据进行计算才行,这样你复不复权都没关系,既简单又准确,
现在这种方式如果是用10分钟周期大概影响一天,1小时影响一周,日线影响一个月,
根据完全不存在的虚拟数据下单太荒谬了

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 13:21:04 [显示全部帖子]

一般到交割月的时候次主力合约成交量就没啥问题了,所以直接用新合约要比新旧混用科学的多,所谓的除权实际上
期货根本不存在除权,除权是股票上才有的,期货上借用过来属于生搬硬套,必然导致和真实的情况不一致。

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 13:31:36 [显示全部帖子]

如果要使用非常长的时间,那么你的程序应该自己去处理这种情况,因为现实情况如此,如果像鸡蛋这种各期限的合约差价非常大的情况,你用年线
搞一个平均值本来就不合理,对于交易也没啥指导意义。
我的意思并不是说让你们改变当前的模式,而是说增加一个选择,让希望使用实际合约的人用起来更方便,或者不能提供我说的这个选项,那你们提供
一个通过程序控制自动换月的方式也可以

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  发帖心情 Post By:2017/10/11 13:58:21 [显示全部帖子]

但如果不用连续合约无论是测试还是程序交易都会非常麻烦,但你们又没有提供能够自动控制换月的方式

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