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主题:收盘前平仓问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hzhmf
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收盘前平仓问题  发帖心情 Post By:2017/10/18 22:58:06 [只看该作者]

走完K线模式,MACD翻红买入,按照以下语句实现收盘前平仓

SELL(TIME>145900 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(TIME>145900 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
第一天收盘前平空,图表交易中也出现的平仓信号。如果第二天高开,第一根K线就产生了开多信号,资金曲线相应会发生跳变,见附图。通过交易评测结果相同。

请问是什么原因产生这种现象,谢谢。


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hzhmf
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  发帖心情 Post By:2017/10/18 22:58:56 [只看该作者]

补充一下,图中灰色的线是资金曲线。


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2017/10/19 9:07:01 [只看该作者]

方便贴下全部代码吗,我们本地测试一下

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/10/19 9:08:01 [只看该作者]

以及运行的品种和周期


编程无捷径,技巧靠积累。
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hzhmf
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  发帖心情 Post By:2017/10/19 20:05:01 [只看该作者]

品种IH1710,10分钟K线  9月29日收盘-10月9日开盘区间。另外仔细看了一下,资金跳变是在9月29日最后一根k线时产生的,并不是10月9日开盘导致的,请帮忙分析一下,有什么解决办法,谢谢。

代码如下:

INPUT:P(26,1,100,1), S(12,1,100,1),M(9,1,100,1);
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,30);

DIFF :=EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA :=EMA(DIFF,M);
MACD := 2*(DIFF-DEA);

//平仓
SELL(CROSS(0,MACD),0);
SELLSHORT(CROSS(MACD,0),0);

//开仓
IF CROSS(MACD,0) THEN
BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
maxprofit:=0;
END

IF CROSS(0,MACD) THEN
BEGIN
BUYSHORT(1,1,MARKET);
maxprofit:=0;
END

//收盘前平仓
SELL(TIME>145900 AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
SELLSHORT(TIME>145900 AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);


当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

 


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hzhmf
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  发帖心情 Post By:2017/10/19 20:20:04 [只看该作者]

补充一下,类似现象挺多的。同样是上述代码,品种和周期,在10月10日14:50~15:00最后一根K线只上涨了1.4个点,资金却从989783上涨到992518。见附图。
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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/10/19 23:43:57 [只看该作者]

你一楼中的跳空位置,在9:29号这跟k上平仓就已经被拉低了,它亏损了将近2万。自然被拉低很多。
你可以算一下(开空-平空)*手数*300。


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hzhmf
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  发帖心情 Post By:2017/10/20 20:40:33 [只看该作者]

买入卖出都是1手,怎么可能跳空这么多呢?之前的资金波动很平稳,1根K线怎么可能造成这么大的波动,代码也很简单,麻烦帮忙再深入分析一下。而且第二张图也是在收盘前呈现与走势不符的资金变化。

抱歉,之前补充情况有误,第一、第二张图是IH1710 、5分钟K线, 重新发第一张图,从图上可以看到光标在14:55时,持仓还只有-1手。

 

 

 


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wenarm
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  发帖心情 Post By:2017/10/22 20:56:05 [只看该作者]

已经说了,平仓是你已经亏损了2万左右,你自己按我上面给你的公式自己算一下就知道了。
另外其指标线的形态是不受坐标影响的。
[此贴子已经被作者于2017/10/22 20:56:20编辑过]


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  发帖心情 Post By:2017/10/23 16:22:29 [只看该作者]

9月29日 10:45 2685.6 开空1手,虚拟资金余额:1002028元

9月29日 15:00  2682.8 平空1手 ,虚拟资金余额:983283元

(2685.6-2682.8)*300*1手=840元 盈利,可是虚拟账户却是亏损:1002028-983283=18745元。


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