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主题:主力合约扣除换月价差

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zhuangck928
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主力合约扣除换月价差  发帖心情 Post By:2017/11/3 12:07:31 [只看该作者]

老师好,请问金字塔中是否有扣除换月价差的主力合约?我发现在长期升水的期货品种上(比如沪铝),用指数合约测策略效果很不真实,有没有其他的解决办法?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2017/11/3 13:07:29 [只看该作者]

指数合约是指改品种所有合约做加权平均;连续合约就是每个月的主力合约的连续,其中换月的跳空缺口我们用除权来处理了;你可以使用连续合约来测试
[此贴子已经被作者于2017/11/3 13:10:11编辑过]

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zhuangck928
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  发帖心情 Post By:2017/11/3 15:27:06 [只看该作者]

换月的跳空缺口的处理方法,有相应的说明文档吗?我想参考下,谢谢

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2017/11/3 15:30:13 [只看该作者]

说明文档,链接的第43条

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zhuangck928
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  发帖心情 Post By:2017/11/8 13:31:51 [只看该作者]

在老师提供的资料中,我查到了下面公式:

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。

除权后的价格=  价格*除权系数


请问除权数是什么?谢谢!


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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2017/11/8 13:54:50 [只看该作者]

换月前一天,两个合约的价差


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