主题：下单成交价低一该K线的最低价？

 

问题：下单成交价低一该K线的最低价？

问题一：日记第一行记录的“2018.03.14 13:58:00”是策略中K线下单时间，而“2018-03-14 09:56:36.476”则是记录时间，两个时间不同是因为什么？

问题二：交易的K线，最低价是：橡胶12725元，但成交价是：12720元，成效价低于最低价？

请教：上面两个问题是怎么造成的，如何避免？谢谢！

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1、你用的是固定时间间隔的模式？检查下本地系统时间是否存在误差。日志中09:56:36.476是当时的计算机时间，13:58:00表示的是K线时间。在1分钟周期上应该是09:57:00-09:57.59之间的分笔落在13:58的K线时间上的，是否是本地时间慢了造成在09:56:36触发了信号执行。同步下本地时间呢，看是否还有这个现象。

2、交易所发送的分笔数据是快照形式发送给过来的，只是这个价格刚好没有被交易所发送过来，在K线上没有显示出来，实际是有这个分笔价格的。

界面的时间是：14：21：30，当地电脑时间是： 14：21.也就是说，两者相关不超过1分钟。这又是何解呢？

界面的时间是指软件右下角的时间？这个读取的就是本地电脑的时间，电脑时间改变，软件界面右下角的时间也是随着改变的。可以在工具--选项--升级与时间中，更新下internet时间，即矫正本地电脑时间。如下图

此主题相关图片如下：qq截图20180314143021.png

谢谢以上老师的指教，我想本地时间与软件界面时间的不同步，不会影响策略的运行。倒是策略本身的运行效率有问题，比如我的策略主要是在1分钟K线上运行，而且会用到1000至2000周期的K线进行计算均值，那么这个量级K线的运算，对于显示和内存肯定有一定的压力，换句话说，也就是运行速度会变慢。我想问问老师们，（1）策略用到2000个周期的K线，与360根K线相比，运行速度会慢多少？（百分比，或多少毫秒）。（2）如果仍用2000要K线进行运算，可否只显示360根K线，以便提高速度。（3）我以上的问题原设计的成交价位在“12760元”，而实际成交在“12720元”，损失了40元的价位，是否因我的策略运行速度慢所导致？谢谢！

1、抱歉，这个我们无法提供一个准确的实验数值。

2、这个不可以，在图表程序化交易中，只有加载到图表上的K线才会参与计算。

3、以什么样的价格成交与策略运行的效率无关。报单的时间倒是与效率有关，报单出去，至于以什么样的价格成交，都是在柜台发生的，程序无法控制的。

非常感谢老师的指点。以上问题提出后，我自己查出了问题所在，算是策略中的一个“BUG”吧，以前一直查不到，在今天一个偶然测试中找到了。然后，觉得这条路真不容易。再然后，觉得这条路走着挺有趣。但是，千万千万不要激进。共勉！

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