需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。发帖心情

Post By：2018/3/14 16:41:51 [只看该作者]

需求：50ETF期权，当月和次月合约行权价的平值以及上下两档（当月5档+次月5档）的认购和认沽隐含波动率，以上共20个数值，求和取平均值，将结果输出为分时图，以及日K线图。

banzhuan

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Post By：2018/3/14 17:19:53 [只看该作者]

抱歉，这个需求不太好实现

[此贴子已经被作者于2018/3/14 17:20:08编辑过]

banzhuan

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Post By：2018/3/15 10:04:44 [只看该作者]

可以尝试用一下方式实现：

1. 用IMPLIEDVOLATILITY获取隐含波动率，然后用STKINDI函数去引用

2. 求得50ETF价格，然后手工计算上下几档

3. 分别引用到20个合约的隐波率，然后做均值输出到图表上

a1: CALLSTOCK('qq510050',VTCLOSE,6,0);

a2: INTPART （ a1 * 10）/10 +0.05 ;// 求平值合约价格

a3: a2 + 0.05 ;//+1档价位合约价格

a4: a2 + 0.1 ;//+2档

a93: a2-0.05 ;//-1档

a94: a2-0.1 ;//-2档

a10 : = OPOBYPRIRCE('QQ510050',a2,0,201803,1);//获取平值认购合约代码

a11 : = OPOBYPRIRCE('QQ510050',a2,1,201803,1);

a12 : = OPOBYPRIRCE('QQ510050',a3,0,201803,1);获取+1档价位认购合约代码

DRAWTEXTEX(1,0,0,0,a10);//50ETF 平值认购合约代码

DRAWTEXTEX(1,0,0,20,a11);//50ETF 平值认沽合约代码

DRAWTEXTEX(1,0,0,40,a12);//50ETF +1档认沽合约代码

b1: STKINDI(a10 ,'隐含波动率.aa',0,6);//平值认购合约隐含波动率

b2: STKINDI(a12 ,'隐含波动率.aa',0,6);//+1档认购合约隐含波动率

[此贴子已经被作者于2018/3/15 10:06:25编辑过]

alan2109

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Post By：2018/3/15 17:16:58 [只看该作者]

版主辛苦了！您给的建议很有用，非常感谢教会我解决问题的思路

但是我现在这边不是很会计算后面的均值以及输出到图表这一步，而且我想要生成一个独立的K线图和分时图用以反应我们计算出来的结果、

所以，还望版主帮忙，能多辛苦帮我给我一个更完整的解决方案，

非常感谢！谢谢

alan2109

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Post By：2018/3/16 15:49:54 [只看该作者]

PZ:=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,0),2);//平值行权价

0PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ,0,0,1);//当月平值的认购合约

0D1PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ-0.05,0,0,1);//当月比平值低一档的认购合约

0D2PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ-0.10,0,0,1);//当月比平值低二档的认购合约

0G1PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ+0.05,0,0,1);//当月比平值高一档的认购合约

0G2PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ+0.10,0,0,1);//当月比平值高二档的认购合约

0PGYB:OPTIONINFO2(12,0PG);//当月平值的认购合约隐波

0D1PGYB:OPTIONINFO2(12,0D1PG);//当月比平值低一档的认购合约隐波

0D2PGYB:OPTIONINFO2(12,0D2PG);//当月比平值低二档的认购合约隐波

0G1PGYB:OPTIONINFO2(12,0G1PG);//当月比平值高一档的认购合约隐波

0G2PGYB:OPTIONINFO2(12,0G2PG);//当月比平值高二档的认购合约隐波

YBH:(0PGYB+0D1PGYB+0D2PGYB+0G1PGYB+0G2PGYB);

YBJ:ROUNDS(YBH/5,4);//波动率均值取4位小数点

大神，这个写法对不对？为什么我按照这样，得到的隐含波动率都跟T报价页面显示不同？OPTIONINFO2这个函数使用方法不对吗？

求大神解答

gxx978

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Post By：2018/3/16 16:02:31 [只看该作者]

请稍等，工作人员正在查看。

alan2109

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Post By：2018/3/16 16:10:46 [只看该作者]

我在两台不同的PC上运行这个代码，发现公式得出的结果很接近，而两台PC客户端的T报价页面波动率都会略有不同，是不是软件页面显示会有不准确的问题？而我们的公式运算反而是正确的？

还有个问题要请教，就是结果的小数点数位问题，如何设置成取4位小数点位数呢？现在都被自动处理了，比如隐含波动率出现0.19,0.188一类，我代码里面的YBH结果返回是0.948，YBJ返回0.19

谢谢

gxx978

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Post By：2018/3/16 16:32:31 [只看该作者]

1、隐含波动率是在本地计算的，分析--期权定价计算，设置可以设置历史计算的天数，看两台电脑的设置是否相同，且510050的日线数据是否补充完整。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20180316163132.png

2、工具--选项--常规中，修改默认小数位，默认的设置是3位小数。要是显示4位，这里修改即可。

此主题相关图片如下：qq截图20180316163155.png

alan2109

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Post By：2018/3/16 16:52:53 [只看该作者]

这个数据算出来了，如何生成分时图和K线图呢？

gxx978

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Post By：2018/3/16 17:00:15 [只看该作者]

这个计算出来的波动率，只在最新的K线上有数值，这个无法生成K线图或分时图的。

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