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主题:请教指令价测试

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yuanman
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请教指令价测试  发帖心情 Post By:2018/5/30 11:40:04 [显示全部帖子]

模型是指令价的,也很简单就是两条均线交叉开平仓,可是却不知道如何进行指令价测试,请老师指点;谢谢!

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yuanman
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  发帖心情 Post By:2018/5/30 12:32:56 [显示全部帖子]

就是下面这样的模型。15分钟周期上运行,采用每秒轮询,是指令价交易。可是做模型回测时要怎样才能实现真实的指令价回测哪?谢谢

IF  CROSS(MA1,MA2)  THEN BEGIN 
   SELL(1,0);
   BUYSHORT(HOLDING=0,ORDVOL);
END

IF   CROSS(MA2,MA1)  THEN BEGIN 
    SELLSHORT(1,0); 
    BUY(HOLDING=0,ORDVOL);
END

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