请问下那种滑点计算方式与回测更接近？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 请问下那种滑点计算方式与回测更接近？

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

共有3477人关注过本帖树形打印复制链接主题：请问下那种滑点计算方式与回测更接近？

banzhuan

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09

Post By：2018/6/1 13:50:24 [显示全部帖子]

而上述所说的是指实盘中2种滑点的计算方式，在回测中都是按高、开、低、收4个价格来委托报价的，回测只能设置一个大概的滑点成本，无法与实盘交易相提并论的；

banzhuan

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09

Post By：2018/6/1 14:17:41 [显示全部帖子]

1、实盘交易中的滑点是无法预测及无法计算的，回测只能是设置一点量的滑点来模拟实盘环境；对于实盘交易中不同的品种，滑点的量都可能是不同的，这个得根据交易经验才能知道大致的滑点在多少；

2、回测中比如说您是用收盘价来委托的，滑点成本设置的为1个单位滑点，那成交价=收盘价+1个的单位，回测中委托价就是成交价，而实盘交易则不一定

banzhuan

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：超级版主帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09

Post By：2018/6/1 14:54:06 [显示全部帖子]

您可以多测试下实盘的滑点，如果大多数情况都是出现2个滑点，那回测也可以设置2个滑点的成本

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.01563 秒, 6 次数据查询

主题：请问下那种滑点计算方式与回测更接近？