主题：后台交易回测

你的意思是在做后台精细化回测时，使用逐笔精细回测，在大周期上引用历史分笔数据时，引用到的都是这个周期结束时对应的那笔分笔数据？我们本地测试下呢。

具体的需要看开发那的安排，暂时无法给出时间表，还望理解。

实盘与回测不一致的问题，希望统一。

我的公式在日线上引用了一个大周期diff的指标，去年我在实盘模拟是这种情况（第一天收盘时周指标满足了条件，由于是走完K线，第二天开盘交易时，如果低开造成周指标又不满足条件了，是不成交的；相反，第一天如果收盘时周指标不满足条件，第二天开盘交易时高开，周指标满足条件了，是成交的），但回测明细中2015年9月11日 坚瑞沃能是以开盘价3.68买入的，我对了下K线数据，  8月10日的K线是满足周指标条件的，8月7日的K线是不满足周指标条件的（8月11日至9月10停盘），而9月11日 坚瑞沃能低开，成交价3.68，我通过数据修改功能将坚瑞沃能9月11日的收盘价调整到与开盘价一样7.37（复权3.68），周指标是不满足条件的，按照我的实盘经验是不会成交的。所以我觉得回测与实盘的处理规则不一样，回测到的数据是不准的。