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主题:滑点统计的计算方式

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滑点统计的计算方式  发帖心情 Post By:2018/9/4 20:08:22 [显示全部帖子]

实盘分析需要的滑点统计是信号价与实际成交价之间的差,以使用走完k线模式和market指令为例,需要的是下周期开盘价与实际成交价之间的差。
而图中的这2个选项都不满足要求,无法用来评估实盘与不加滑点回测的差异,导致回测的时候到底应该加几个滑点没有可参考的数据。
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  发帖心情 Post By:2018/9/4 21:36:10 [显示全部帖子]

1、我的委托价因为用了金字塔的市价选项设置是超价发单的,用委托价-成交价显然不对
2、不用market指令,用限价指令能够解决什么问题呢?

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  发帖心情 Post By:2018/9/5 14:13:35 [显示全部帖子]

我需要比较的是实盘和回测的差异

下周期开盘价是3000点(即回测也是3000点),发单以3010点发限价单,成交是3001点,那么实盘和回测的差异滑点就是1点,而不是9点,明白?

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