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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → [分享]LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码)

   

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主题:[分享]LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
quant360
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[分享]LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码)  发帖心情 Post By:2018/10/29 23:03:48 [只看该作者]

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quant360
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  发帖心情 Post By:2018/10/30 23:11:12 [只看该作者]

策略思想:
      盘整亦称“股价整理”,盘整是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股价呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的时候。

      盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征,当行情盘整到一定程度,会出现价格向上或向下的突破,即出现放量上涨或下跌的情形,这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整,以及如何及时地把握价格突破的时机呢?为此,设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整,再加以价格破的条件,牢牢把握住了入场的好时机。

      该量化模型利用了近期K线最高点和最低点,结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时(近期小范围盘整)数值偏小,而在价格突破且行情波动显著时,该数值又会随之增大。因此,给定一限值,当波动指标小于该限值(代表近期小范围盘整),且出现了价格突破的情形,进出场。

      该量化模型很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形,在价格突破前期的高低点时,借此进行进出场操作。该模型除了在上述品种有上乘的表现外,还在很多其他多周期品种有着很不错的表现,并且在压力测试中衰变得并不大,以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性,抓住行情波动的方向。让交易者立于不败之地。

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ytlts
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  发帖心情 Post By:2018/11/30 8:50:54 [只看该作者]

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幸运60
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  发帖心情 Post By:2019/5/2 15:54:29 [只看该作者]

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