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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 用指数映射具体合约下单，委托价格超出涨停价？

   

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主题：用指数映射具体合约下单，委托价格超出涨停价？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
小布丁
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等级：论坛游侠 帖子：150 积分：735 威望：0 精华：0 注册：2012/1/30 10:53:14 		用指数映射具体合约下单，委托价格超出涨停价？  发帖心情 Post By：2018/10/30 11:18:18    Post IP：223.104.6.1[显示全部帖子]

PRICE:=CALLSTOCK('.......',VTCLOSE,1,0);
BPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);
SPRICE:IFELSE(ISLASTBAR,PRICE,C);

IF BUYCOND THEN BUY(1,1,LIMITR,BPIRCE);

首先，引用下单合约的最新价PRICE
然后，用IFESLE(ISLASTBAR 对信号和下单价格进行转换，当出信号的时候用下单合约的价格进行委托，历史信号显示用加载的指数合约价格C。

启动图表程序化交易时，在下单品种映射打勾，并且设置好指数和具体的下单合约 映射。

采用的是“走完K线模式”

当触发买入条件时，委托价格却是指数的价格，然后因为指数价格太高，超过下单合约的涨停价，这是怎么回事???
[此贴子已经被作者于2018/10/30 11:19:48编辑过]
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