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winnerlvwei

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等级：新手上路帖子：50 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/7/4 9:37:53

策略回测异常 发帖心情

Post By：2018/12/5 17:32:23 [只看该作者]

回测一个策略，图表上加载正常，核对了几笔交易记录，都是吻合的，但是我去看回测记录的时候，发现第一笔永远是能超常盈利，然后开始所有记录都是亏损的，而且持续好几年，每次的开仓记录都是很接近的价格，这个明显是异常的，我回测的是螺纹的指数，请帮忙核实原因，谢谢

此主题相关图片如下：tim截图20181205172728.jpg

无为剑

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等级：管理员帖子：2437 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/5 22:53:41

Post By：2018/12/5 17:54:33 [只看该作者]

建议你检查你的策略的开仓和平仓代码中的价格参数的部分代码，目测报告你的委托的报价是有问题的

winnerlvwei

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

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Post By：2018/12/5 18:06:58 [只看该作者]

我的价格开仓和平仓的价格是这样计算的：

主力合约代码:='RB05';

当前合约涨停价:=DYNAINFO2(54,主力合约代码);

当前合约跌停价:=DYNAINFO2(55,主力合约代码);

当前合约卖一价:=DYNAINFO2(34,主力合约代码);

当前合约买一价:=DYNAINFO2(28,主力合约代码);

long_entry_price:=min(当前合约卖一价+MINDIFF,当前合约涨停价);

buy(1,long_ss,limitr,long_entry_price),IGNORECHECKPRICE;

short_entry_price:=max(当前合约买一价-MINDIFF,当前合约跌停价);

buyshort(1,short_ss,limit,short_entry_price),IGNORECHECKPRICE;

无为剑

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等级：管理员帖子：2437 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/5 22:53:41

Post By：2018/12/5 19:02:30 [只看该作者]

DYNAINFO2 是常数函数，是没有历史值的，你的公式在编译时编译器会提示你用到了这类函数，会有警告和提示等说明信息，建议认真看一下

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主题：策略回测异常