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主题:两套交易系统的止损先后成交问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lijie6565
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两套交易系统的止损先后成交问题  发帖心情 Post By:2019/1/14 16:31:42 [显示全部帖子]

例如:
A、B两套交易体系,交易同一个品种NI,程序化交易设置固定止损1000点;
1、A系统多单买入1手,买入价90000,止损500点,止损价85000;
2、B系统多单买入1手,买入价100000,止损 100点,止损价99000;
3、A、B系统先后买入后,持仓共2手,价格回落到99000,触动B系统止损1手,B系统持仓为0;价格继续回落到90000,此时A系统止损价尚未触及,但是系统发出了平仓1手信号,导致图表上A系统仍然 显示持仓1手,但是实际持仓为0;
4、原因分析:B系统触动止损,实际成交的为先买入的价格为90000的1手,由于程序化交易设置固定1000点,价格回落到90000时,B系统买入的价格为100000的1手又平掉,导致图表和实际持仓出现不一致。

以上分析是否正确?这种情况该如何解决?今天实际交易就出现了这种情况。

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lijie6565
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  发帖心情 Post By:2019/1/14 17:09:46 [显示全部帖子]


对,固定止损1000点在系统中设置; A、B 两套系统是两个窗口,500点及1000点(问题里误写为100点)的止损是公式代码里的;

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lijie6565
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  发帖心情 Post By:2019/1/14 17:25:29 [显示全部帖子]

也就是说,没有好的解决办法?

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