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主题：怎么导出某个期货产品换约的时间
帅哥哟，离线，有人找我吗？
kevkin
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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/3/12 11:05:19 		  发帖心情 Post By：2019/3/13 10:07:14 [显示全部帖子]

我想写一个期货产品技术指标，用于回测历史数据，MA5与MA20日，金叉、死叉开平操作。但是要求在换约的时候进行一次平，开的操作。

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kevkin
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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/3/12 11:05:19 		  发帖心情 Post By：2019/3/13 10:52:05 [显示全部帖子]

我用连续合约前复权或者后复权以后进行了回测，，数据是失真的。数据复权以后，价格发生了改变。如果不复权回测，换约时候基差又影响整体数据结果。

所以，最后反复尝试，总结。想写个接近真实交易时候的“技术指标”对历史数据进行回测，就是MA5和MA20，金叉死叉开平操作。但是在换约的时候平1，再根据MA再开1.

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kevkin
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等级：新手上路 帖子：9 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/3/12 11:05:19 		  发帖心情 Post By：2019/3/13 11:22:18 [显示全部帖子]

如果我人工找出所有换约的时间点，可不可以把所有点加到模型里面，让其在保证MA5和MA20的指标同时，也保证在换约点进行平、开操作。

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我用连续合约做回测，找到换约时间点，在MA5和20的基础上，加上换约时间点的平开操作。这样的模型能写吗？

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