关于金字塔的设定有些疑问 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

1.在策略测试-专业版测试报告-交易明细，“最大浮盈”和“最大浮亏”严重失真，原因在于最高点和最低也将开仓的那根K线也纳入计算，一般来说，以信号出现的那根K线的收盘再进行开仓，开仓之后再统计盈亏，那么统计最大的浮盈、浮亏就是信号之后的K线，不应该将信号的K线也纳入计算。

2.针对股指期货的连续合约，关于复权，目前金字塔有两个复权方法，等比复权、填补开盘缺口复权。两种复权方法用在商品期货和股指期货都是严重失真的，股指期货和商品期货的连续合约，只要超过几个月，价格就严重失真，那么对回测和K线图指标参考就会产生巨大的差异，现实当中是不可能达到的回测的结果的。填补开盘缺口的复权简直就是扯淡，填补换合约那天的缺口不就行了吗？每天都填补，都不知道意义何在。我希望股指期货的复权，只是换合约时价格缺口补上就好，过去的价格相加。这样现实当中的信号操作，可以跟一年下来回测的信号完全一致。

上面是本人发现的问题，接触金字塔不久，若有解决方法，请务必告诉我，比较急，在线等

3.关于限价limitr在K线图上的显示，正常来说，K线走完之后，CLOSE价格已定，信号出现，那么我需要进行交易，通过限价交易，比较CLOSE-10开多，在K线图上成交的信号也将信号出现的K线纳入计算，非常失真。

1、您可以用把limitr改成 limit，在回测中，limitr是以本根K达到条件即下单，而limit是以下根K满足要求而下单；问题第三点也是这个逻辑。

2、对于期货合约等比复权主要目的是将主力合约换月时产生的跳空通过复权将其去除。如果觉得主力连续合约回测失真的话，可以尝试回测指数合约

1.这个懂了

2.期货的连续是现实当中可以正在实现出来的，期货跟指数之间存在贴水，从分钟K线上，两者的形态相差极大，利用指数回测，一定会产生极大的冲击，非常不真实，指数回测相对期货策略来说，是看到却不可能实现的

回测中换月问题是不太好处理，因为实盘大多数还是在连续合约上交易，相对来说准确性好一点

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