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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → [求助]期权软件希腊字母和上海交易所网站不一致

   

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主题:[求助]期权软件希腊字母和上海交易所网站不一致

帅哥哟,离线,有人找我吗?
huanghaha
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[求助]期权软件希腊字母和上海交易所网站不一致  发帖心情 Post By:2019/5/16 21:35:33 [只看该作者]

    今天看软件,希腊字母的值除了中档和上海交易所公布的希腊字母基本一致以外,其余的都差出差不多一档的值来,请问是不是哪里出问题了?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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  发帖心情 Post By:2019/5/17 8:49:12 [只看该作者]

数据没有问题。不知道您是怎么对比的。劳烦截图看下



编程无捷径,技巧靠积累。
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
huanghaha
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  发帖心情 Post By:2019/5/17 15:37:34 [只看该作者]

上传了,麻烦看一下,好多天都出现这个问题。我单独计算的也发现和交易所一致,和你们的软件不一致。


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2019/5/17 16:12:25 [只看该作者]

交易所发布的是日期是昨天的吧,您获取下昨天的数据看下,比如:a :OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1);
需要把系统中无风险利率先改为0.044 (分析 》 期权定价计算); 

本地核实结果是差不多的

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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2019/5/17 16:12:29 [只看该作者]

上期所那个你看到的是昨天数据,另外上期所计算特征时候可能用的是50天的标的进行历史波动率的计算
分析-期权定价,这里可以设置历史波动率计算天数

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