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主题:程序化交易问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
剑鱼bjy
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程序化交易问题  发帖心情 Post By:2020/6/2 14:38:37 [只看该作者]

//以下面语句为例:
BUY(CLOSE>=MA5,1);

SELL((CLOSE-BKPRICE)>20,1);
BUYSHORT(CLOSE<=MA5,1);

SELLSHORT((SKPRICE-CLOSE)>20,1);

以“BUY((CLOSE-OPEN)>=10,1);”为例,在一个K线中,
1.K线结束时收盘价满足条件交易
2.现价满足条件在K线收盘时交易(也就是K线中只要曾经满足过条件,就在K线结束时交易)
3.现价满足条件即时交易
以上3种情况,分别用什么语句实现?

测试时,有时会在一个K线上平仓以后马上开仓,但我只需要一个K线只完成一笔交易,如何实现?

BKPRICE和SKPRICE在文华里表示开多价和开空价,金字塔分别有什么参数表达? 

在30分钟K线图里面,我要取得昨天、前天、大前天……的收盘价,用什么参数实现?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 14:52:20 [只看该作者]

1、同一根K线平仓后又开仓,可以在开仓条件中加上 EXITBARS+1>0 做条件判断;
2、上面说的在金字塔中就是两种信号执行方式,分别为走完K线和固定时间轮询,不用语句实现,选择下图的模式即可
3、用callstock引用即可

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FireScript
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 15:13:20 [只看该作者]

1)
 “
1.K线结束时收盘价满足条件交易
2.现价满足条件在K线收盘时交易(也就是K线中只要曾经满足过条件,就在K线结束时交易)
3.现价满足条件即时交易
这三个需要在交易模式上做处理,代码上操作不了。
1 采用走完K的交易模式即可
2 这个可以用固定轮询模式或者勾选分笔级别刷新。但是不能保证一定能捕捉到闪烁的信号。
3 采用固定轮询的交易模式即可

交易模式在程序化交易的界面上设置。

2)
ENTERPRICE 表示上一次开仓价,不区分多空。因为图表模式虚拟持仓上是不能锁仓的。所以不区分多空



3)CALLSTOCK 函数可以实现调用。具体参考函数说明里面的范例。



用法:
CALLSTOCK(CODE,TYPE,CYC,N),
CODE指定品种代码,为空字符串表示当前品种,指定品种时推荐使用市场+代码的格式,例如SH600000,ZJIF00等.

TYPE  数据类型
TYPE的值可为 VTOPEN(开盘) VTHIGH(最高) VTLOW(最低) VTCLOSE(收盘) VTVOL(成交量)
                    VTAMOUNT(成交额) vtOPENINT(持仓量) VTADVANCE(涨数,大盘有效) VTDECLINE(跌数,大盘有效)

CYC 数据周期,-1表示当前周期,其他参数0-24分别表示为:
0:分笔成交、1:1分钟、2:5分钟、3:15分钟、4:30分钟、5:60分钟
6:日、7:周、8:月、9:年、10:多日、11:多分钟、12:多秒
13:多小时、14:季度线、15:半年线、16:节气线、17:3分钟、18:10分钟、19:多笔线、20:N日线、21:N分钟线、22:N秒线、23:N笔线、24:N小时线;

N表示偏移,N若不填则视为0,
N变量有2种用途
1、当CYC周期<=19时,为左右偏移周期个数(可选)0表示引用当前数据,<0为引用之前数据,>0为引用之后数据。
2、当CYC周期>=20时,为自定义N周期的具体数字
如果找不到同期数据,那么将返回最近的一个。

例如:CALLSTOCK('SH000001',VTCLOSE,6,-1)表示引用日线周期上证指数的日线昨收盘价
CALLSTOCK('SH600000',VTOPEN,-1,0)表示引用最近100K线SH市场的600000,使用当前周期
CALLSTOCK('',VTOPEN,6,0)表示引用当前品种日线周期数据.
所属函数组:行情函数



命数如织,当如磐石。
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剑鱼bjy
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 15:27:20 [只看该作者]

谢谢!
但那1、2、3需要在交易模式上做处理,那策略测试时怎么实现?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 15:33:36 [只看该作者]

策略测试只有走完K线下单这一种模式,因为历史K上只有高开低手4个值,没法获取盘中的数据

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剑鱼bjy
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 15:40:01 [只看该作者]

可是在补充数据中不是能补充1分钟甚至TICK数据吗?这不就是盘中数据,不能依据这个数据做盘中测试?那要实时交易的策略不能做历史复盘了?谢谢

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/6/2 16:04:55 [只看该作者]

各个周期的数据都能补充,tick需要专业版及以上;但图表回测的机制就是这样
工具 》 操盘训练基地 》  数据回放 可以复盘

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