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主题:套利分析品种好像给出的价差是错误的

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2021/1/15 15:42:24 [显示全部帖子]

1、套利合约的价差不是简单的用收盘价计算,而是用 D1的委卖价 - D2的委买价 ,您再用这个价格去计算试试;

2、套利合约目前仅支持显示金字塔时间。因为当前品种有的是有夜盘交易时间,而金字塔时间是把夜盘和日盘都统一在一个时段内,两者的区别在于金字塔时间=北京时间+4个小时。

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