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主题:套利分析品种好像给出的价差是错误的

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yaozhen
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 15:49:10 [显示全部帖子]

套利并不只有内盘与外盘套利,套利合约的时区选择应该交给用户而不是由软件预先锁定

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yaozhen
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 15:50:34 [显示全部帖子]

请问,贵公司怎么解决在图表上手工视觉叠加对应参与套利的合约K线错位的问题。

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yaozhen
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 15:53:18 [显示全部帖子]

在套利品种的设置中本来就是D1买入和D2卖出对应设置的,并没有您所说的D1的委卖价 - D2的委买价 设置,而且即使使用你所谓的那种算法,实际市场中也没有出现那么巨大的价差。

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yaozhen
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  发帖心情 Post By:2021/1/15 16:02:21 [显示全部帖子]

最简单的,按照交易数据和加工数据实际发生时间进行一一对应即可,实在不明白为什么要这么设置,最起码贵公司应该给用户自己一个选择时区的权利吧。

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