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oxeno

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后台程序化同周期反手问题 发帖心情

Post By：2021/5/19 12:46:24 [显示全部帖子]

请问同周期反手怎么写, 不是期货, 是期权, 就是说在同一周期中, 市价交易平掉认购, 同时市价交易开认沽. 我用了allowrepeat, 不行, 遂求助于此.

oxeno

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Post By：2021/5/19 12:53:31 [显示全部帖子]

已经这么办了. tsell指定认购品种卖出, 然后tbuy指定认沽品种买入, 但只执行了tsell卖出了认购合约, 没有成功买入认沽合约

oxeno

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Post By：2021/5/19 13:08:02 [显示全部帖子]

tSELL(condition1, 0, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tSELL(condition2, 0, MKT, 0, 0, '',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(condition3, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(condition4, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; 其中四个condition, 在图表都没问题, 具体来说就是在图表那边回测和实盘在2月18日10:30能平多开空(直接卖开认购), 转后台期权后改为TBUY指定CONTRACT_PUT.

oxeno

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Post By：2021/5/19 13:12:59 [显示全部帖子]

以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:01:13的发言：

是没成功买入，还是没有能够触发下单呢？

tbuy的条件和tesll是一样的？贴下你代码是怎么写的呢

tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;
tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, '',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT;
tBUY(cond3, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;
tBUY(cond4, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT;
四个cond可证实是正常的, 在图表的回测和实盘股指期货都可以在2月18日10:30平多(sell)后开空(buyshort), 转后台用期权后, 精细化回测结果的委托明细中, 只有成功tSell认购的, 没有看到tBuy认沽的.

[此贴子已经被作者于2021/5/19 13:14:27编辑过]

oxeno

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Post By：2021/5/19 13:15:14 [显示全部帖子]

以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:01:13的发言：

是没成功买入，还是没有能够触发下单呢？

tbuy的条件和tesll是一样的？贴下你代码是怎么写的呢

tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, '',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(cond3, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(cond4, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; 四个cond可证实是正常的, 在图表的回测和实盘股指期货都可以在2月18日10:30平多(sell)后开空(buyshort), 转后台用期权后, 精细化回测结果的委托明细中, 只有成功tSell认购的, 没有看到tBuy认沽的.

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Post By：2021/5/19 13:36:48 [显示全部帖子]

以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:29:19的发言：
tBUY(cond3, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;

这里函数写的不对吧，下单数量没有写完整

[此贴子已经被作者于2021/5/19 13:32:39编辑过]

有写的, 贴上来的时候我删多了, 数量变量Lots

oxeno

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Post By：2021/5/19 13:37:29 [显示全部帖子]

tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, '',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(cond3, Lots, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(cond4, Lots, MKT, 0, 0, '', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT;