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主题:关于重复下单

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关于重复下单  发帖心情 Post By:2012/12/12 2:43:24 [显示全部帖子]

首先声明,以下内容仅代表个人看法,欢迎拍砖。

金字塔的图表交易里面有一个高频选项,后台交易里面有一个分笔速率扫描选项,这是其他交易平台所没有的,个人认为,如果不将这两个东西拿掉,很难避免交易紊乱。

正常交易,每一个TICK来临,必须完整的执行一遍模型,如果能保证每个TICK完整执行一遍模型,也就无需高频选项和分笔速率扫描选项了。

也就是说,模型的运行不能在中间被新的TICK来临所中断,模型虽然是被TICK驱动,但中间运行过程中,模型运行的优先级必须要有保障,宁可慢一点也要执行一遍完整的模型程序,试想,如果模型正好运行在开仓时突然来了一个新的TICK,后面关于记录仓位和方向的程序没有执行完成,而被新的TICK再次驱动,会是什么结果呢,这里所说的不单是指模型没有执行完成,更重要的是怀疑平台本身的内部变量或记录没有完成而又开始新的循环了,因此,强烈建议去掉高频选项和分笔速率扫描选项,当然,不是说简单取消就可以的,要从根源上无需这两个选项。



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  发帖心情 Post By:2012/12/12 2:51:12 [显示全部帖子]

金字塔下单时速度本来就不是太快,这可以从日志和交易状态里面看到,如果被新的TICK中断的话就很难避免不出差错了,我还发现一个规律,TICK数据变化越快出错几率越大,这也验证了上述所谈。


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  发帖心情 Post By:2012/12/12 10:16:26 [显示全部帖子]

我在用后台时发现,既会出现漏单现象也会出现重复下单现象,但都不是经常出现。


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  发帖心情 Post By:2012/12/12 10:30:14 [显示全部帖子]

如果真是像王峰所说,那就完全没有必要有高频和分笔速率扫描这两个选项了。


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  发帖心情 Post By:2012/12/12 10:33:25 [显示全部帖子]

以前记过日志,由于大多时间正常,为了不影响速度,后来就没记了。



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  发帖心情 Post By:2012/12/12 10:39:12 [显示全部帖子]

关键是同一个模型,多人在不同的地方使用,出现问题的又是极少数。


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  发帖心情 Post By:2012/12/12 17:16:47 [显示全部帖子]

我建议还是老老实实的每tick重算一次,没有捷径可走,要是能放弃部分数据还能保证正确性的话,那放弃多少好呢,10条?100条?如果放弃100条数据还能保证模型正确执行,那干脆放弃1000条。

一个新的TICK数据到来,即使价格没有变化,但成交量可能变化,即使成交量也没有变化,但成交时间会变化,而模型不一定都是按唯一价格或唯一成交量或唯一时间而写。

关于每TICK计算,只是针对当前活动BAR,历史数据只需要计算到BAR而没必要到TICK,哪有那么慢呀,再说,即使慢了只要逻辑正确就与平台无关了,客户如果嫌慢,他可以更换硬件设备和优化自己模型速度。



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  发帖心情 Post By:2012/12/12 17:28:55 [显示全部帖子]

金字塔是一款很好的软件平台,但在重算TICK这一块,其他任何一个平台都不这样做,文华、TB、MT4等,他们都是宁愿让数据在缓冲区里排队等,也不会忽略,更不会让模型运行到中途退出再用新的TICK重来。


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