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mao100003801

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马小七
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最大回撤问题 发帖心情

Post By：2013/1/8 15:00:31 [显示全部帖子]

为什么两手的最大回撤不是一手的两倍？

单手回撤2.46，做两手，4.2，做3手则变成5.45了？测试总资金都是100万。

mao100003801

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马小七
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Post By：2013/1/9 20:59:59 [显示全部帖子]

最大回撤幅度：浮动持仓利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。

注：对于程序化交易评测里明细里的最大回撤，是采用同样的道理，记录每笔交易之前的最大回撤值，主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。

看了。但是没明白为什么两手的最大回撤不是双倍？

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主题：最大回撤问题