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主题:[建议][问题]关于分笔数据缺失的问题

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[建议][问题]关于分笔数据缺失的问题  发帖心情 Post By:2013/4/1 12:39:18 [显示全部帖子]

图片点击可在新窗口打开查看
今天10:58分59秒的时候分笔数据只给出了一次回报,导致从这个点之后模型整个失败了。大概是分笔数据少接受了一笔吧?
 
由此提一个建议,客户端不管有没有接受到每0.5秒的数据,能不能也走一条K线?价格就用前0.5秒的价格,成交量设成0即可。
毕竟TIME的返回值精度只有秒,不能返回0.5秒,要想区别0.0秒和0.5秒只能计算K线数。

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  发帖心情 Post By:2013/4/1 13:58:17 [显示全部帖子]

重新贴一下图


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:jzt.jpg
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我是说只在分笔图中(不影响分钟以上的K线),另外只把成交量设为0,OHLC则用前0.5秒的数据,这样除了用到Vol的指标都不会出现失真。而Vol的话如果确实没有成交那就应该是0,也不能算失真。

 


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  发帖心情 Post By:2013/4/1 14:02:38 [显示全部帖子]

请看如上贴图,我个人觉得,在这种情况下59.5秒的时候再多画一条分笔图的K线(实际上就是一个点),价格设成同前0.5秒价格一样,成交量其实既可以设成0也可以也同前0.5秒设成一样,关系不大,毕竟用分笔图来计算成交量的可能性不大。

 

但有没有这一笔的线,对区别是59.0秒还是59.5秒来说就太重要了。

 

不清楚对于成交不活跃的品种金字塔是怎么实现的,如果某分钟没有成交,难道这分钟的K线直接跳过不画不成?


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  发帖心情 Post By:2013/4/1 14:07:52 [显示全部帖子]

国外主流的看盘工具,比如CQG等,如果某分钟没有成交,会用前分钟的收盘价画一根短线,但不会省掉这一分钟。

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  发帖心情 Post By:2013/4/1 14:53:49 [显示全部帖子]

那也请查一下今天对应时间的情况吧,是不是数据接收引擎,或者行情服务器方面的什么问题。我使用的是天津网通1(期货)服务器。

 

毕竟以股指期货的交易活跃程度,不太可能出现有半秒钟没有成交的情况。


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