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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → [原创]一个改进的海龟短线策略

   

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主题:[原创]一个改进的海龟短线策略

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[原创]一个改进的海龟短线策略  发帖心情 Post By:2013/4/6 15:32:47 [只看该作者]

长期潜伏在这个论坛,关于策略的知识大部分都是在这里学到的。在此向各位前辈致谢。经过摸索终于形成一个至少在

测评时还能看得过去的策略,斗胆拿出来,希望得到大家的指点。

这个策略是在海龟交易法的基础上改进而成的,可用于股指期货或商品期货的短线交易,最佳周期是五分钟。改进后的

策略更接近于幽灵法则的交易理念:仓位不能被市场证明是正确时尽快清仓,当被市场证明是正确时加仓操作。

[upload=jpg,1周期.jpg]UploadFile/2013-4/20134615264168898.jpg[/u
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2时间段.jpg
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  发帖心情 Post By:2013/4/6 15:36:58 [只看该作者]

 

测试报告

 

        测试品种:          股指连续

          净利润:      2,632,294.50          净利润率:           526.46%

          总盈利:      5,559,220.00            总亏损:     -2,926,921.50

 

        交易次数:            1850次              胜率:            27.78%

    年均交易次数:         1820.08次         盈/亏次数:          514/1336

 

    多头交易次数:               921      空头交易次数:               929

    多头盈利次数:               252      空头盈利次数:               262

        多头胜率:            27.36%          空头胜率:            28.20%

      多头盈亏比:              0.38        空头盈亏比:              0.39

 

    最大单次盈利: 4.24%(114,038.60)     最大单次亏损:-0.67%(-12,888.46)

        平均盈利:         10,815.60          平均亏损:         -2,190.81

    所有平均利润:          1,422.86     均盈利/均亏损:              4.94

 

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                15

    最大连盈幅度: 14.00%(95,076.23)      最大连亏幅度:-4.74%(-27,351.04)

盈利交易平均周期:              7.79  亏损交易平均周期:              3.12

  交易平均周期数:              4.42          盈利系数:             -0.44

          夏普率:            0.0154           MAR比率:            77.03%

 

    最大浮动盈利: 4.88%(131,981.25)     最大浮动亏损: -0.55%(-4,256.40)

    最大回撤幅度:  6.60%(79,106.50)     最大回撤时间:2012/07/31 14:00:00

 

        初始投入:           500,000          最大投入:         3,387,627

        年回报率:    508.14%(371天)      年有效回报率:            76.06%

简单买入持有回报:            -3.10%  买入持有年回报率:            -3.05%

 

        总交易额:     23,522,170.00            交易费:      1,058,495.88

     交易费/利润:              0.40      融资、券费用:               .00

 

        测试时间: 2012/03/28 -- 2013/04/03  共371天

      测试周期数:             13338

        平均仓位:            15.35%          最大仓位:            79.69%

      平均持仓量:              2.10        最大持仓量:              4.00

      无仓周期数:              5162      无仓周期比例:              0.39

    最长无仓周期:                13      平均无仓周期:               2.8

 

---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------

      12/03        556,252.00              56,252.00               11.25%

      12/04        731,856.00             175,604.00               31.57%

      12/05        918,249.06             186,393.06               25.47%

      12/06      1,031,182.13             112,933.06               12.30%

      12/07      1,122,668.25              91,486.13                8.87%

      12/08      1,285,150.75             162,482.50               14.47%

      12/09      1,674,137.75             388,987.00               30.27%

      12/10      1,767,712.25              93,574.50                5.59%

      12/11      1,902,042.13             134,329.88                7.60%

      12/12      2,170,855.25             268,813.13               14.13%

      13/01      2,407,911.00             237,055.75               10.92%

      13/02      2,789,735.25             381,824.25               15.86%

      13/03      3,096,461.00             306,725.75               10.99%

      13/04      3,132,294.50              35,833.50                1.16%


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  发帖心情 Post By:2013/4/6 18:41:46 [只看该作者]

发个10年到现在的图看看

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回复:(鸟人)发个10年到现在的图看看  发帖心情 Post By:2013/4/8 10:11:01 [只看该作者]

鸟兄,这是10年4月到现在的测试图。我刚在南华开了个商品期货户,股指也没做过实盘,模型正在用模拟帐户做测试。个人觉得这个模型仍有缺陷,用于实盘还得改进。

不知道在模拟与实战之间,我还该注意些什么?请各位指教。

 


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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:4资金曲线.jpg
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:5资金统计.jpg
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图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:6明细.jpg
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看交易明细就知道,这个模型的特点就是方向对时仓位重,方向错时有时候开一仓就平了。


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  发帖心情 Post By:2013/4/8 10:57:47 [只看该作者]

楼主你不会用指令价测的吧,曲线这么平滑?这个估计不敢实盘吧,这要不就是指令价测的,要不就是有未来
[此贴子已经被作者于2013-4-8 10:58:50编辑过]

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  发帖心情 Post By:2013/4/8 12:35:46 [只看该作者]

神马都是浮云,
只有一条,按自己的规则干。别把自己当人物,弱智一点更好

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  发帖心情 Post By:2013/4/8 13:25:11 [只看该作者]

我是菜鸟,让鸟兄和诸位见笑了。由于是对海龟交易系统的改进,所以在测试时用的是STOP止损指令,这可能就是资金曲线平滑的原因。海龟交易系统大家都比较熟悉,如何用于日内交易是我改进这个模型的出发点,希望大家对这个模型能给出具体的建议或改进。为了便于交流,我把源码贴出来,各位塔友可以自己测一下(用五分钟、十分钟都可以),有好的意见请贴出来,好让我学习提高。另外,这个模型是不成熟的,主要问题是图表上显示都是正常的,但是用模拟盘测试时有时会出现不平仓的现象。所以千万不要直接用于实盘。

 

 

//改进版股指期货超短线海龟交易策略

//版本:20130406

//特点:固定手数与自动仓位切换,有隔夜仓或不隔夜自动切换开关。



 

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;

VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;

VARIABLE:N=0,Ratio=2,Nmin=5;


 

INPUT:自动仓位(0,0,1,1),仓位比例(5,1,10,1),固定手数(1,1,3000,1),收市平仓(1,0,1,1),平仓比例(100,10, 100, 10);



 

//参数

ShortCycle:=Ratio;{平仓周期设置}

Longperiod:=2*Ratio;{开仓周期设置}

Interval:=30*0.01;{加仓价位间隔设置}

Cwratio:=仓位比例*0.0001;{仓位比例设置,最大仓位与资金量的百分比例}

Closeoff:=收市平仓*5000;{1:收市平仓,0:收市不平仓}

Closeratio:=平仓比例;{收市平仓时,平仓的比例,100%:全平,50%:平一半}

Off:=自动仓位;{1:按设定的仓位比例自动开仓,0:按设定的手数固定开仓}

Ss:=固定手数;{固定手数设置}


 

//提前分钟数自动设置

If Datatype=1 then Nmin:=3;

Otime:=Opentime(1);

Ctime:=Closetime(0)-Nmin*100;

Entertime:=Time>=Otime and Time<=Ctime;

Exittime:=Time>=Ctime+Nmin*100-100 and Time<=Ctime+Nmin*100-500+Closeoff ;



 

M:=ma(TR,12);

Buyhhv:=ref(hhv(H,Longperiod),1);

Sellllv:=ref(llv(L,ShortCycle),1);

Sellshorthhv:=ref(hhv(H,ShortCycle),1);

Buyshortllv:=ref(llv(L,Longperiod),1);



 

If Barpos>=21 then begin

   If Barpos=21 then

   N:=M;

   If DayCount=6 or Barpos=21 then begin{5天调整N值}

   N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}

   DayCount:=2;

   end


 

   DayCount:=DayCount+1;

   EntPoint:=EnterBars+1;

If EntPoint=EntAndExitSign then begin{说明STOP指令买进头寸成功}

   PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}

   SellSign:=True;{如果达到指定的价格,开始以STOP卖出}

   end


 

   How:=Cash(0)*Cwratio/N;

   Cw:=if(Off=0,Ss,How);


 

If PositionCount=1 and Entertime then begin{第一头寸}

   开多1:Buy(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyhhv);

   开空1:Buyshort(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyshortllv);

   end


 

If PositionCount=2 and Entertime then begin{如到第二头寸}

   开多1:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);{在上一头寸(即第一头寸)+0.3个N以STOP指令买进}

   开空2:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   end


 

If PositionCount=3 and Entertime then begin{如到第三头寸}

   开多3:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

   开空3:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   end


 

If PositionCount=4 and Entertime then begin{如到第四头寸}

   开多4:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

   开空4:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   End

  

End


//这部分语句可能有问题,望高手给改一下(问题是不平空仓)

If SellSign=True then begin

    ExitPoint:=Exitbars+1;

    If ExitPoint=EntAndExitSign then begin {说明卖出成功}

       PositionCount:=1;{头寸计算复原}

       SellSign:=False;

       end

 

    If Enterprice+2*N then begin

        平多Y:SELL(1,100%,Stop,Sellllv);{了结盈利头寸}

        end

        Else begin

        平多S:SELL(1,100%,Stop,Enterprice-2*N);{了结亏损头寸}

        end

    If Enterprice-2*N then begin

        平空Y:Sellshort(1,100%,Stop,Sellshorthhv);

        end

        Else begin

        平空S:Sellshort(1,100%,Stop,Enterprice+2*N);

        end

    end

    If Exittime then begin

       If Holding>0 then begin

          SELL(1,Closeratio%,Market);

          end

       If Holding<0  then begin

          Sellshort(1,Closeratio%,Market);

          end

end;




 

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis,colorgray;

可用现金:cash(0),linethick0;

交易次数:totaltrade,linethick0;

正确率:percentwin,linethick0;


 


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  发帖心情 Post By:2013/4/9 11:27:15 [只看该作者]

谢谢共享,太神奇了


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Ivan
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  发帖心情 Post By:2013/4/9 14:52:07 [只看该作者]

图表显示一大片白色箭头,全是虚假成交价,哈哈哈


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  发帖心情 Post By:2013/4/10 23:38:20 [只看该作者]

这是海龟交易系统,用的是STOP交易控制符,所以会出现未成交标志,在选项里设置一下,在不显示未成交标志前打上勾,就正常了。我贴出的代码在图表上显示是正常的,你要会测试的话也能得到我上面贴出的平滑资金曲线。

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