主题：图表上holding和tholding2相反时如何校正持仓？

如题，图表上holding和tholding2相反时如何通过代码校正持仓？

为何如下写法无法执行？

if islastbar and holding>0 and tholding2<0 then begin

sellshort(1,abs(tholding2),limitr,c);

end

if islastbar and holding<0 and tholding2>0 then begin

sell(1,abs(tholding2),limitr,c);

end

只是一小段，思路是先把单子平了，再开反向单。但是启动交易后不起作用。

当holding与tholding2相反时，如何通过代码把tholding2平掉？

为什么不行？如果不行，那自动持仓同步（手工同步）又是如何实现的？还是说自动持仓同步（手工同步）也做不到？

那只能说图表原理不合理，存在漏洞，应该想办法实现。

是不是说 如果是反手的模型 如果信号闪烁的话 就没办法自动校正持仓了？ 当反手做多信号消失之后，信号还是原来的空单信号，但是账户持有的却是多单，怎么恢复到原有的持仓呢？

如果是反手模型，信号消失后次周期自动恢复持仓是怎么实现的呢？

什么叫不能100%完全恢复？ 难道还要50%恢复，60%恢复吗？

自动持仓同步，是否能否多品种多框架呢？