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主题:公式刷新与行情刷新

帅哥哟,离线,有人找我吗?
老树新芽
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等级:新手上路 帖子:58 积分:227 威望:0 精华:0 注册:2011/12/21 19:59:25
公式刷新与行情刷新  发帖心情 Post By:2013/5/26 11:23:49 [显示全部帖子]

我的一个一分钟系统用了两年了,从未出现问题。但是改成长周期15分钟、30分钟之后,偶尔会出现重复下单,百思不得其解。用ORDERLOG跟踪很久了也不确定是什么问题,后又用DEBUGFILE跟踪很久,终于找到一点蛛丝马迹,但还是搞不太清楚。

以下是我发现的现象,但不确定是我重复下单的原因。

我用的是图表、逐K线、仅刷新最后一根K线模式交易。一般来讲,仅刷新最后一根K线时,只在公式被刷新或者换K线时,公式才会从第一根BAR到最后一根BAR重新逐K计算一次,其它情况是每来一个TICK只计算最后一根BAR,这都是老话题了。我的发现是,在长周期(我只测试了15和30分钟)情况下,在10点到11点期间,有时出现一根BAR还未走完期间(即还没有换K),也会重头到尾逐K计算一次。比如对于商品30分钟周期,换BAR的时间是9:30、  10:00、  10:15、  11:00、  11:30等等,因为仅刷最后一根K线模式,理论上只有这些时间点时公式才会从头到尾逐K运行,但实际上有时在10:40、10:55等非换K时间点,也出现重头到尾计算公式。

我不确定这是不是我重复下单的原因,关键是出现这种非换K时间点逐K运算的机理是什么,搞清楚了才能修改相应的策略代码应对。请金字塔测试一下,并解释原因。谢谢!

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