主题：实盘采用限价交易，怎么将图表上资金曲线和测试结果吻合？

我在测试中采用market指令，K线走完模式，这样开仓价格是下根K线的开盘价

我在实盘中采用limit指令加上10个diff，也是K线走完模式，但图表交易中会以limit+10个diff来计算开仓点位、资金曲线和止盈止损点位，造成实盘和测试有非常大的偏差。

请提供个解决方案。谢谢，目的是让测试和实盘资金曲线接近。

两位大佬，有几个问题：

1. marketr是市价委托，但我需要的是限价委托，不符合我的需求。（之前我实盘都是用market指令）

2. nextopen我之前也了解过，但不理解什么是对价委托，因为按照中金所的交易细则来看，只有市价单和限价单两种。

请详解下对价委托和限价单的区别。谢谢。

我的理解是：限价单是有个变动价格区间，只要价格优于该区间即可成交。但对价委托呢？

我需要尽可能避免行情波动太快而开仓不了的问题。我知道限价单也无法完全避免，但我可以自己设置一个更宽的区间来尽力成交，那对价委托呢？？

回复 王峰：

那实盘中，金字塔nextopen是以市价还是限价方式报单？

因为中金所市价和限价保单对保证金的要求不同。市价是以涨跌停板来计算保证金的。

另外，如果买单太多，卖价上的单都被别人抢走了，nextopen是如何处理的？