主题：最大回撤的计算有问题

用新交易函数的系统

ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品种:股指期货，从2012.1.1至2012.9.15，周期5分钟，最大回撤会出现变小的情况,例如

2012/09/14 09:20:00    股指连续    开多        2337.6           10                                                              0.00
2012/09/14 09:45:00    股指连续    平多        2316.8/2337.6    10        -62,483.60     -0.89                  1,114,285.75    47.74
2012/09/14 09:45:00    股指连续    开空        2316.8           10                                                              0.00
2012/09/14 11:30:00    股指连续    平空        2325.2/2316.8    10        -25,283.31     -0.36                  1,089,002.00    32.01
测试结果的最大回撤数值也是错误的，应该是47.74%，结果却是32.01%。 另外写的的几个交易系统，也有这种情况出现，请尽快改正这个BUG。

因为最大回撤曾经达到47.74%，所以测试结果里面的最大回撤应该是47.74%

最大回撤，就是资产曾经回撤的最大值。

此主题相关图片如下：2013-06-25_17-16-41.png

2012.9.14之前，资产的最大回撤发生在2012.2.21，当时资产从2012.2.10的982281元连续亏损到2012.2.21号的543386元，回撤幅度为47%左右。

2012.9.10的资产值为1500212，至2012.9.14，资产值为1089002，回撤值为30%左右。比47%小，不知为何，这里的最大回撤值变成了32%。

按照理解，最大回撤应该就是整个交易过程中，出现过的最大回撤值(47%)。所以测试结果里面的最大回撤应该是不正确的。

此主题相关图片如下：2013-06-25_17-39-31.png

这是付出两万元RMB代价才发现的啊!后来发现随便编一个系统也有这个问题，可能是因为这个问题间接导致损失了两万元，所以才这么坚决的反映。

测试条件 : 50万元 ； 手续费 0.0006% ; 保证金率16%

测试设定
测试方法：A.新交易系统-新系统(均线)   不选择复权
测试时间：2012/01/01 - 2012/09/15          强制平仓计算收益
测试品种：共计1只                         初始投入：50万元
开仓条件：在公式中定义的开仓条件
        当条件满足时：  使用全部资金投入

交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：
 开多：本周期收盘价 平多：本周期收盘价
 开空：本周期收盘价 平空：本周期收盘价
出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后

交易品种：期货
 16.00% 保证金比例 和约单位 300.00 点(顿、克)/手
交易费用：根据成交额
 开仓：0.00% 平仓：0.00%

交易类型：多头及空头测试
测试模型：单品种测试

5分钟周期