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主题：3.0评测的最大平仓交易回撤似乎有问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		3.0评测的最大平仓交易回撤似乎有问题  发帖心情 Post By：2013/7/20 17:17:10 [只看该作者]

我的公式评测在2010年5月21日产生最大平仓回撤，达到91077.44：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.gif
图片点击可在新窗口打开查看

但从交易明细上看，根本没有这么大的回撤啊：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：2.gif
图片点击可在新窗口打开查看
以上是单品种单策略测试的结果

而且最大资产回撤也才5万，根本没有最大平仓回撤大

[此贴子已经被作者于2013/7/20 17:18:39编辑过]
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lichenghu
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等级：超级版主 帖子：5895 积分：3774 威望：0 精华：0 注册：2012/1/1 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/7/20 18:56:19 [只看该作者]

您好，问题已看到！我们验证后会做进一步处理

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klc
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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		  发帖心情 Post By：2013/7/20 22:07:11 [只看该作者]

恩，补充一些情况：

上面说的产生“最大平仓回撤”的地方，图形是这样的：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.gif
图片点击可在新窗口打开查看
显然这个地方，浮动亏损还是平仓亏损都是很小的（2万左右）

 

但在他前面那个盈利的单，盈利金额似乎好像刚好对应了这个所谓的“最大回撤”，然后再看下图：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1.gif
图片点击可在新窗口打开查看
可见，似乎亏损单前的盈利单金额越大，“平仓回撤”就越大，感觉好像是从后往前再反过来算的一样
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RogarZ
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KLC你好

能否把你这个测试的报告 保存后 发送给我们

100-200K论坛上传 

超过200K太大传不上来的话,发送到zxb@weistock.com

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klc
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你好，测试结果是ttr2文件吗？

比较大，我已经发到你留的email中了
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RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2013/7/22 16:02:35 [只看该作者]

已回你邮件


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美女呀，离线，留言给我吧！
jiangsen
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是什么问题啊？

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klc
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没有收到邮件哦，我是用89226279@qq.com发的，不知道你是不是回到这个邮箱，我在论坛注册的邮箱也没收到

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RogarZ
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以下是引用klc在2013/7/22 21:53:29的发言：
没有收到邮件哦，我是用89226279@qq.com发的，不知道你是不是回到这个邮箱，我在论坛注册的邮箱也没收到

你发的多策略报告 有什么问题？

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等级：黑侠 帖子：993 积分：1787 威望：0 精华：5 注册：2012/11/28 17:37:20 		3.0 beta2已经修正了这个问题  发帖心情 Post By：2013/8/5 17:18:18 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：无标题.gif
图片点击可在新窗口打开查看

显然真实了很多，而且比原来的回撤小了很多，看着舒服多了
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