15分钟周期下，策略重复开仓的问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

使用固定轮询模式，采取条件成立次周期开盘开仓的方法，在15分钟K线上，策略会重复开仓，一般在K线周期开始后10分钟再次开仓。

问题可能出现在HOLDING函数上，此函数只有在K线走完后，值才会改变，即：虽然我在开盘已开仓，但K线走完之前，HOLDING的值依旧为0，以致在10分钟后，HOLDING=0&&开仓条件依旧成立，系统会再次开仓。

尝试用全局变量替代HOLDING，每次开仓平仓后改变该变量的值，不能解决问题。

同样的策略加载在其他K线周期上都没有出现过问题，可能也与15分钟K线的设置有关。

烦请客户提供一个解决的办法。

谢谢admin,出问题的策略使用的是marketr holding，本周期刷新的话，应该可以排除holding带来的问题。

开仓语句是if holding=0&&ref(开多条件，1) then buy(1,1,marketr);固定1秒轮询，运行在15分钟K线上，会带来前面说的问题，5分钟和10分钟不会。

日志记录在办公电脑里，如果需要等上班发上来。

再次表示感谢。

你好，fly，是实际交易的时候会重复下单，测试的时候不会。

正好今天在实际交易中，螺纹钢有交易两次，下单日志是发到这里还是发你邮箱合适？

以下是10点的第一次开仓,我把交易帐号删除了

2013-08-12 09:59:57.761    【图表】SRX00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.761    【图表】触发下单 BUY 品种 RB00
2013-08-12 09:59:57.761    【图表】模型下单 20
2013-08-12 09:59:57.761    【图表】下单系数调整后手数:20
2013-08-12 09:59:57.761    【图表】直接下单
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】RB00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】Y00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】RU00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【图表】IF09 运行完毕
2013-08-12 09:59:57.777    【下单】RB01 价0.000000 量20 买卖0 类型1 开平0 账户 Formula 1
2013-08-12 09:59:57.777    【下单】确认报单已发送 ID=805439178 RefID = 1387
2013-08-12 09:59:57.824    【指令】收到回报指令 ID = 805439178 RefID = 1387
2013-08-12 09:59:57.855    【指令】收到回报指令 ID = 805439178 RefID = 1387
2013-08-12 09:59:57.855    【指令】收到回报指令 ID = 805439178 RefID = 1387
2013-08-12 09:59:57.870    【指令】收到成交回报指令 REFID = 1387
2013-08-12 09:59:57.886    【回报】 : rb1401 - 已报单 20 价格:3773 开买
2013-08-12 09:59:57.902    【回报】 : rb1401 - 已成交 20 价格:3770 开买
2013-08-12 09:59:58.214    【图表】IF00 运行完毕

以下是10点10分左右开的第二单

2013-08-12 10:09:59.480    【图表】SRX00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.480    【图表】触发下单 BUY 品种 RB00
2013-08-12 10:09:59.480    【图表】模型下单 20
2013-08-12 10:09:59.480    【图表】下单系数调整后手数:20
2013-08-12 10:09:59.480    【图表】直接下单
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】RB00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】Y00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】RU00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF00 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【图表】IF09 运行完毕
2013-08-12 10:09:59.495    【下单】RB01 价0.000000 量20 买卖0 类型1 开平0 账户 Formula 1
2013-08-12 10:09:59.495    【下单】确认报单已发送 ID=805439181 RefID = 1390
2013-08-12 10:09:59.495    【指令】收到回报指令 ID = 805439181 RefID = 1390
2013-08-12 10:09:59.511    【回报】85881001 : rb1401 - 已报单 20 价格:3769 开买
2013-08-12 10:09:59.527    【指令】收到回报指令 ID = 805439181 RefID = 1390
2013-08-12 10:09:59.527    【指令】收到回报指令 ID = 805439181 RefID = 1390
2013-08-12 10:09:59.542    【指令】收到成交回报指令 REFID = 1390
2013-08-12 10:09:59.574    【回报】 : rb1401 - 已成交 20 价格:3766 开买
2013-08-12 10:10:00.902    【图表】IF00 运行完毕

让我奇怪的是使用的是收盘后次周期开盘开仓，怎么会在9:59:58有成交呢？是时间的设定问题吗？

以下是引用lichenghu在2013/8/12 13:15:59的发言：

您好，您采取固定轮询模式。盘中是实时成交的，次周期开盘是您开仓的价格吗？

比方说，在10点整，第四根15分钟K线走完，我的开仓条件触发，那我就在第五根K开始的时候开仓，理论上应该在10点00分01秒左右成交。

代码跟FLY写的类似

以下是引用lichenghu在2013/8/12 13:15:59的发言：

您好，您采取固定轮询模式，盘中是实时成交的。

而且您成交时间为10.09，明显是固定轮询模式。您可以自己看下设置是否有问题。

[此贴子已经被作者于2013/8/12 13:16:54编辑过]

没错，我用的是固定轮询，当根K线条件成立，次周期开盘下单

以下是引用lichenghu在2013/8/12 13:48:51的发言：

您好，固定轮询是实时报单的，和报单价格无关。

报单价格是您会不会成交的问题。

不知道我们两个说的是不是一个问题，按照您的说法，之所以会重复开仓，是因为时间的问题，一单在前根K收盘前开，一单在后根K走了10分钟左右开，我会尝试把策略中所有的“time”函数改成“dynainfo(207)”看能不能解决问题。

还是感谢你的耐心解释。

以下是引用fly在2013/8/12 16:18:54的发言：

1.如果是跟我写的类似,按理不会出现此情况,

您用的是2.99几的版本,我们明天再跟踪一下

2.您本地的时间,跟交易所时间比,应该是有3-5秒的误差的

明天请先同步一下本地计算机时间看看

[此贴子已经被作者于2013/8/12 16:26:42编辑过]

2.997以前995也会

谢谢诸位！

除了开仓条件，我写的代码和FLY的可以说一模一样，用FLY的代码在15分钟K上也会重复下单，所以代码就不提供了。

跟踪测试的话，最好多运行几个品种，一般会交易三到四次出现一次重复下单。

仔细想了一下，应该不是本地时间和服务器时间有差的问题，若是这个原因，第二次下单应该紧跟第一次下单，而不会间隔10分钟，不过我还是先同步时间看看。

再次表示感谢，若找到解决办法，麻烦说一下。

主题：15分钟周期下，策略重复开仓的问题