后台函数TBUYHOLDING（1）有问题？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

厚德载物

TBUYHOLDING(1)

TSELLHOLDING(1)

返回的都是最新的多头或空头可用持仓量.

一般刚开仓时,由于没有成交,这两个返回值应该都是0.

只有等到成交时,才会变为你的可用持仓数量的

而平仓时,一发出委托,就没有了可用持仓,则会立马变为0

THolding:主要在后台程序化交易中使用,得到可用持仓量,不包括已委托挂单还未成交的量.多仓返回正数,空仓返回负数.

所谓可用的持仓量,是指在 TBuy 指令发出后不会马上变化(因为此时还没有 TBuy 回来,所以这个量不会变化),只有成交后才会变化.

TSell 指令发出后立即变化(因为这个量已经发到交易所去委托挂单了,不可再重复支配);

撤单后恢复可用持仓;成交后 THolding 的值不变.

TBUYHOLDING(1):得到多头可用持仓量,有多仓返回正数,无多仓返回0

TSELLHOLDING(1):得到空头可用持仓量,有空仓返回正数,无空仓返回0

其运行原理等同THOLDING

THolding2:主要在后台程序化交易中使用,得到总共持仓量,包括已委托挂单还未成交的量.多仓返回正数,空仓返回负数.

TBuy 指令发出后不会马上变化(因为此时还没有 TBuy 回来,所以这个量不会变化),只有成交后才会变化.

TSell 指令发出后也不会变化(因为这个量虽然已经发到交易所去委托挂单了,但还没有成交);

撤单后不影响总共持仓量;成交后增减相应持仓量.

以下是我跟踪的简易程序,固定时间间隔,1分钟周期

在同一根K线上,是不会出现两次开仓的

buycond:ref(count(c>o,2)=2,1);
sellcond:ref(count(c<o,2)=2,1);

if tholding>0 and sellcond then tsell(1,1,mkt);

if tholding<0 and buycond then tsellshort(1,1,mkt);

if buycond and tholding=0 then
begin
tbuy(1,1,mkt);
end

if tholding=0 and sellcond then tbuyshort(1,1,mkt);

回18楼:如果代码比较复杂,可以结合TTYPE(N)来控制本次是否开仓

有疑问,请跟帖

[此贴子已经被作者于2013/10/24 9:38:37编辑过]

主题：后台函数TBUYHOLDING（1）有问题？