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主题:希望金字塔解决回测的未来的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
DarthYoda
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  发帖心情 Post By:2013/11/27 21:19:57 [显示全部帖子]

这问题谁要是能解决了,他还用卖软件?

引用上一周期的,就不会变了
[此贴子已经被作者于2013/11/27 21:21:04编辑过]

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  发帖心情 Post By:2013/11/28 10:32:23 [显示全部帖子]

以下是引用haizxj在2013/11/28 9:04:12的发言:

引用上一周期也不对,我其实比如说日线KDJ金死叉,事后才后金死叉,

但回测时就是用的当日金死叉

那就是金字塔算法有问题了

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  发帖心情 Post By:2013/11/28 11:24:44 [显示全部帖子]

以下是引用RogarZ在2013/11/28 10:48:36的发言:
算法没问题,日线本来就只有开高低收4个价 你要还原,只有用更小周期的数据做测试才行,完美的就是用tick。
tick级别的测试,海量的数据,也不是不能做,但是卡机不可避免,你耐心等待。
tick级别的测试一般都是机构自己写程序测试的。

你们客服回答问题怎么能这么不着调呢?他说的是引用昨天的日线数据,结果评测用的是今天的数据;昨天的数据会有什么闪烁?

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  发帖心情 Post By:2013/11/28 11:31:08 [显示全部帖子]

类似的错误还有,用marketr做下单指令,但评测出的最大回撤,居然包含本周期的最低或最高值,你们倒是学会让时间倒流了?

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  发帖心情 Post By:2013/11/28 12:07:37 [显示全部帖子]

以下是引用RogarZ在2013/11/28 11:48:52的发言:

当然包括啊 marketr是当根K线的开平,谁知道具体是在当根那个位置开平啊
当根K线只有开高低收4个价格,你做测试的目的是什么,策略收益率是一方面,风险是另一方面。

从第二根开始算,就忽视了第一根K线可能面临的风险。像光大事件,一根K线不算,差距有多大!
测试都是尽可能滴往坏的地方考虑,美化这些,报告看的很漂亮,实盘像屎一样,没有意义啊

marketr是本周期的收盘价,这时候本周期的最高,最低都是过去时了,算进去干什么?

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  发帖心情 Post By:2013/11/28 12:13:58 [显示全部帖子]

以下是引用RogarZ在2013/11/28 11:54:50的发言:

DarthYoda  你看看最初的人家问题

haizxj  想表达的是,金字塔直接引用的是最后金死叉的结果,而没有之前的过程
这个就是由于历史值只有4个价格造成的啊
回测历史的值是固定的,不是变化的,所以除非tick 或者小周期的数据做测试,否则无法还原

你看他4楼的原话(语法错误忽略): 引用上一周期也不对,我其实比如说日线KDJ金死叉,事后才后金死叉, 但回测时就是用的当日金死叉

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