主题：请问老师如何实现模型组合后的交易次数

variable：num=0;// 全局变量,控制交易次数，没开仓一次把这个值加1。

 

if holding=0 and cc1>0 and num<2 then

begin

buy(1,1,limitr,o);

num:=num+1;

end

 

if holding=0 and cc1<0 and num<2 then

being

buyshort(1,1,limitr,o);

num:=num+1;

end

因为num到2之后就不会再开仓了，你得加上个条件什么时候把num重置为0

if time=closetime(0) then num:=0;//  在代码后加上这句当time等于收盘时num重置为0

你开仓语句里加上一个开仓历时的判断ENTERBARS>0，这样如果当前k线出现开仓信号那么ENTERBARS=0，之后的开仓语句不会执行。

尤其是模型2同根K都开2次仓的，请老师怎样才能阻止这种同根K开2次仓呢。

你这里是希望一根k线即使条件成立也只有一个开仓信号吗？那就用开仓历时那个函数做下限制啊

阻止这种同根K开2次仓呢，你这句话什么意思解释下。是一个k只允许出现一个开仓信号？

buy(ENTERBARS!=0 and c>o,1,marketr);
buy(ENTERBARS!=0 and c>o,1,marketr);

这个简单的例子你放图上和没有ENTERBARS!=0的情况做下对比很容易看得出加上条件限制一根k上只会有一个信号。

你要写2条buy语句才会有区别啊。首先你要明白同一根k可以执行2条不同的开仓语句的，而你得意思是只执行一条所以我说用ENTERBARS!=0 这个做下判断，

因为当跟k线如果有过开仓信号了那么这个值就是0之后的开仓语句则不起作用。

variable:模型1下单:=0,模型2下单:=0;  //设2个全局变量来控制模型1和模型2的平仓操作，分别当各自的模型开仓后这个全局变量条件成立。

 

//模型1

if cond1 then

begin

buy(1,1,marketr);

模型模型1下单:=1;

end

sell(模型1下单=1,1,marketr);

 

//模型2同理

if cond2 then

begin

buy(1,1,marketr);

模型模型2下单:=1;

end

sell(模型2下单=1,1,marketr);