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主题:真心请教,这个模型能否实盘吗

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2014/4/20 8:23:28 [显示全部帖子]

交易次数14264,而你的测试只考虑了交易手续费0.3%%,那么滑点怎么考虑的,这样的交易次数如果不考虑滑点肯定不行的,而且从收益曲线来看你可能使用的是触发价发单;
假如你是k线走完提前下单那么可以考虑开平各0.1点那么收益=237-(14264*0.1*2*300)/10000=151万,这个还是可以的;
如果你是触发价发单触发信号时用的>=那么开平按0.3点,收益=237-(14264*0.3*2*300)/10000=-19万;
如果你是触发价发单触发信号时用的>那么开平按0.5点,收益=237-(14264*0.5*2*300)/10000=-190万;

如果你采用的是挂单交易,则不要考虑滑点,但你的测试程序是和交易程序用有很大的不同,必须考虑尽管价格达到了你的交易价格,但有可能不成交的情况;当你考虑了不成交的情况后,收益会大大降低。

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qwer123
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  发帖心情 Post By:2014/4/20 22:07:05 [显示全部帖子]

是1%%吧

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