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主题：如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:47:22 [显示全部帖子]

这个要把收益转化为点数，然后用点位来判断。以你这个问题交易股指期货为例(图表交易),从当天最高收益回落5000：

r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-ref(asset,1);
r3:=(5000-r2)/300;

r5:=ref(c,1);
if holding>0 and r5-l>=r3 then
begin
sell(1,0,limitr,r5-r3);
end
if holding<0 and h-r5>r3 then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5+r3);
end

自己测试一下，

其实你也可以这样去做；
r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-asset;

if ref(r2,1)>5000 then
begin
sell(1,0,limitr,o);
sellshort(1,0,limitr,c);
end

这种方法可能有一点延迟，但是从测试结果来看收益比第一种方法还要好，主要是避免了一些不必要的止损。
如果你止损后不再交易，需要加控制符。控制后面的开仓。
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:52:54 [显示全部帖子]

如果你要控制一天的亏损的话，把r1改成这样
r1:=ref(asset,todaybar);
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这个就是用再固定轮询下的。

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哦，如果你平仓后反手，那么必须使用我的第一种方法，你测试一下，没有问题的。

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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 17:01:49 [显示全部帖子]

不会啊，你好好理解一下，你上个周期的收益是定了的，那么在本周期是用h,l判断的，不会出现反复的。好好琢磨琢磨！

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