主题：如何有效解决滑点的问题

 我评估期指的实盘滑点的方法：
1. 收盘价发单：
      滑点=4*交易所标准手续费
2.盘中即时下单
     滑点=8*交易所标准手续费

其中交易所标准的手续费为成交金额的万分之0.25
以今天期指IF08收盘价2335.4为例子
   交易1手期指的交易所标准手续费=2335.4*300*0.25/10000=17.5元

如果你的模型是收盘价发单，则估算滑点 17.5*4=70元/手 ，双边收取就可以了
参见我的帖子：
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=67993

以上内容仅供参考